Development of the Theory of Monitoring Tests for Economic Data and Its Applications

经济数据监测检验理论发展及其应用

• 批准号: 16K03594
• 负责人: Kurozumi Eiji
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2016
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2016-04-01 至 2019-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K03594/
• 关键词: 構造変化; オンライン検定; 逐次検定; 信頼領域; 内生性; モニタリング検定; CUSUM検定; トレンドモデル; バブル; 内生変数; 信頼区領域; 経済統計学; 計量経済学

项目成果

Power Properties of the Modified CUSUM Tests

修改的 CUSUM 测试的功效属性

• 发表时间: 2018
• 期刊: Communications in Statistics - Theory and Methods
• 作者: Peiyun Jiang;Eiji Kurozumi
• 通讯作者: Eiji Kurozumi

Confidence Sets for the Break Date in Cointegrating Regressions

协整回归中截止日期的置信度

• DOI: 10.1111/obes.12223
• 发表时间: 2017
• 期刊: Oxford Bulletin of Economics and Statistics
• 影响因子: 2.5
• 作者: Kurozumi Eiji;Skrobotov Anton
• 通讯作者: Skrobotov Anton

Monitoring Parameter Change in Models with a Trend

通过趋势监控模型中的参数变化

• 发表时间: 2019
• 作者: Kurozumi Eiji;Skrobotov Anton;Eiji Kurozumi;黒住英司;蒋佩芸 (Peiyun JIANG)
• 通讯作者: 蒋佩芸 (Peiyun JIANG)

Confidence Sets for the Date of a Mean Shift at the End of a Sample

样本结束时均值漂移日期的置信度设置

• 发表时间: 2018
• 作者: Kurozumi Eiji;Skrobotov Anton;Eiji Kurozumi;黒住英司;蒋佩芸 (Peiyun JIANG);Eiji Kurozumi;Eiji Kurozumi;Eiji Kurozumi
• 通讯作者: Eiji Kurozumi

Monitoring Parameter Constancy with Endogenous Regressors

使用内生回归器监控参数稳定性

• 发表时间: 2016
• 作者: Kumo;K.;Eiji Kurozumi
• 通讯作者: Eiji Kurozumi