Multivariate econometric analysis of time series data of foreign exchange rates and domestic prices in the presence of structural breaks (Fostering Joint International Research)

在结构性断裂的情况下对外汇汇率和国内价格时间序列数据进行多元计量经济学分析（促进国际联合研究）

基本信息

  • 批准号：
    15KK0141
  • 负责人：
    Kurita Takamitsu
  • 金额：
    $ 2.83万
  • 依托单位：
    Fukuoka University
  • 依托单位国家：
    日本
  • 项目类别：
    Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering Joint International Research)
  • 财政年份：
    2016
  • 资助国家：
    日本
  • 起止时间：
    2016 至 2018
  • 项目状态：
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
オックスフォード大学(英国)
牛津大学（英国）
  • DOI：
  • 发表时间：
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
  • 通讯作者：
On useful implications of super exogeneity for small-sample inference in a cointegrated vector autoregression
超外生性对协整向量自回归中小样本推理的有用影响
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An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
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  • 发表时间：
    2009
  • 期刊：
    Macroeconomics: Consumption
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Kurita Takamitsu;Heino Bohn Nielsen;Anders Rahbek
  • 通讯作者：
    Anders Rahbek

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存在结构性断裂的情况下外汇汇率和国内价格时间序列数据的多元计量经济学分析
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    26380349
  • 财政年份：
    2014
  • 资助金额：
    $ 2.83万
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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作者：{{ showInfoDetail.author }}

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