Reformulation of pricing

重新制定定价

• 批准号: 16H03123
• 负责人: MUROMACHI YUKIO
• 金额: $ 10.57万
• 依托单位: Tokyo Metropolitan University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2016
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2016-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16H03123/
• 关键词: ファイナンス; デリバティブの価格付け; 担保付取引; マルチカーブ

项目成果

A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility

隐含波动率时间尺度分数难题的求解

• DOI: 10.3390/fractalfract1010014
• 发表时间: 2017
• 期刊: Fractal and Fractional
• 影响因子: 5.4
• 作者: Funahashi;H. and Kijima;M.
• 通讯作者: M.

与信集中リスク管理の高度化に向けた研究

旨在改善信贷集中度风险管理的研究

• 发表时间: 2017
• 期刊: FSA Instiittute Discussion Paper Series
• 作者: 田澤紫野;小松恵美子;岡村聡;森田みゆき;室町幸雄
• 通讯作者: 室町幸雄

Analytical pricing of single barrier options under local volatility models

局部波动率模型下单一障碍期权的分析定价

• DOI: 10.1080/14697688.2015.1101483
• 发表时间: 2017
• 期刊: Quantitative Finance
• 影响因子: 1.3
• 作者: Funahashi;H. and Kijima;M.
• 通讯作者: M.

Reformulation of the arbitrage-free pricing method under the multi-curve environment

多曲线环境下无套利定价方法的重构

• 发表时间: 2015
• 期刊: 首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻 Research Paper Series
• 作者: Kijima;M. and Muromachi;Y.
• 通讯作者: Y.

Margin valuation adjustments made simpler

保证金估值调整变得更简单

• 发表时间: 2017
• 作者: Naohiko Arima;Sunyoung Kim and Masakazu Kojima;加藤邦子;伊藤誠;Yukio Muromachi
• 通讯作者: Yukio Muromachi