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動学離散選択モデルの特定化検定とその応用

动态离散选择模型的规范检验及其应用

基本信息

批准号：
16J01227
负责人：
岩澤政宗
金额：
$ 2.08万
依托单位：
The University of Tokyo
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2016
资助国家：
日本
起止时间：
2016-04-22 至 2019-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

米トレーダーの市場選択行動の分析をしている研究では、複雑な動学離散選択モデルを用いており、加えて、取引のなかった市場に関してはデータが存在しない。本研究では、現実に則しているとは言い難い仮定を置かずに、より弱い仮定の下で、パラメータの真の値が入りうる区間を識別する方法を考案した。推定された区間それ自体に意味があるだけでなく、現実的かどうかわからない強い仮定の下で推定された点が区間に入るかどうかを調べることで、仮定を検定することが可能となった。現在、データ解析のためのプログラム作成中で、今後ワーキングペーパーや学術雑誌への掲載をしていく。特定化検定の検出力に関する研究では、滑らかでない関数を含む対立仮説を構築し、仮説に対する検定の一様な検出力を明らかにした。既存研究で考えられている対立仮説には非連続点を含むようなモデルは含まれない。そこで、既存研究で使われている対立仮説の集合を含み、かつ、非連続点を持つモデルも含むような対立仮説の集合に対して、検定の一様な検出力に関する性質を明らかにした。研究成果をEconometric Societyが主催する国際学会等で発表し、完成度を高めた。現在は学術雑誌への投稿プロセスの段階にある。加えて、既存の検定統計量の一様な検出力に関する性質を、ミニマックスアプローチを用いて明らかにした。特に、ノンパラメトリックカーネル法等を用いて滑らかにしたモデルを検定統計量の一部として使うsmoothing type と呼ばれる検定は、ある程度滑らかである関数の集合に対して一様な検出力を持ち、検定が検出できるオーダーの下限を達成することがわかった。この研究成果を国内のワークショップで発表した。本研究は、論文の執筆段階であり、今後ワーキングペーパーとして公刊し、その後学術雑誌への掲載を目指している。

Analysis of the action of market selection by Mitoroデルを Uses いており, adds えて, takes the lead のなかったmarket に关してはデータが existence しない. This study is based on the current situation of the current situation.パラメータの真の値が入りうる IntervalをIdentificationするmethodをtest caseした. The presumed された interval それ自体にmeans があるだけでなく, the current かどうかわからない强い仮定の下でIt is estimated that the point of the interval is the same as the interval of the るかどうかを Adjustment of the べることで, 仮定を検定することがpossible となった. Now, the analysis of the のためのプログラム中で, and the future ワーキングペーパーや学曑志への掲 containing をしていく. Specification of 検定の検 output power に关する research では, slippery らかでない关num をcontaining む対立仮说をconstructsし、仮说に対する検定の一様な検出力を明らかにした. Existing research has been done on the basis of the existing research on the subject.そこで、Existing research is done by われている対仮说の集を Reflects み、かつ, non-connected point をhold つモデルもhana むような対立仮说のassemble に対して,検定の一様な検出力に关する性を明らかにした. The research results are published by the Econometric Society and the International Society, and the degree of completion is high. Now I am contributing to the academic journal にある. Add えて, existing の検determined statistic の一様な検Output に关する性を, ミニマックスアプローチを用いて明らかにした.特に,ノンパラメトリックカーネル method, etc. are used to smooth the smoothing type.とHUばれる検定は、ある Degree slidesらかである关数のassembleに対して一様な検出Strength をhold ち、検定が検出できるオーダーの Lower limit をachievement することがわかった. The results of the research are published in the domestic research paper. This research and thesis were written in the first stage, and the future academic publication will be published in the future.

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

首都経済貿易大学(中国)

首都经济贸易大学（中国）

DOI：
发表时间：
期刊：
影响因子：
0
作者：
通讯作者：

Rate Optimal Specification Test When the Number of Instruments is Large

DOI：
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
0
作者：
K. Hitomi;Masamune Iwasawa;Y. Nishiyama
通讯作者：
K. Hitomi;Masamune Iwasawa;Y. Nishiyama

Optimal Minimax Rates of Specification Tests for IV Regression

IV 回归规范检验的最优极小极大率

DOI：
发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
0
作者：
Kohtaro Hitomi;Yoshihiko Nishiyama and Masamune Iwasawa
通讯作者：
Yoshihiko Nishiyama and Masamune Iwasawa

Rate Optimal Specification Test for Instrumental Variable Regression

工具变量回归的速率最优规范检验

DOI：
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
0
作者：
Masamune Iwasawa;Hayato Nakanishi;Masamune Iwasawa;Masamune Iwasawa;Masamune Iwasawa;Masamune Iwasawa;Masamune Iwasawa;Masamune Iwasawa
通讯作者：
Masamune Iwasawa

Preference Parameter Changes in Life-cycle Consumption Models: the Measurement-error-robust Approach

生命周期消费模型中的偏好参数变化：测量误差稳健方法