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動学離散選択モデルの特定化検定とその応用

动态离散选择模型的规范检验及其应用

基本信息

批准号：
16J01227
负责人：
岩澤政宗
金额：
$ 2.08万
依托单位：
The University of Tokyo
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2016
资助国家：
日本
起止时间：
2016-04-22 至 2019-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

米トレーダーの市場選択行動の分析をしている研究では、複雑な動学離散選択モデルを用いており、加えて、取引のなかった市場に関してはデータが存在しない。本研究では、現実に則しているとは言い難い仮定を置かずに、より弱い仮定の下で、パラメータの真の値が入りうる区間を識別する方法を考案した。推定された区間それ自体に意味があるだけでなく、現実的かどうかわからない強い仮定の下で推定された点が区間に入るかどうかを調べることで、仮定を検定することが可能となった。現在、データ解析のためのプログラム作成中で、今後ワーキングペーパーや学術雑誌への掲載をしていく。特定化検定の検出力に関する研究では、滑らかでない関数を含む対立仮説を構築し、仮説に対する検定の一様な検出力を明らかにした。既存研究で考えられている対立仮説には非連続点を含むようなモデルは含まれない。そこで、既存研究で使われている対立仮説の集合を含み、かつ、非連続点を持つモデルも含むような対立仮説の集合に対して、検定の一様な検出力に関する性質を明らかにした。研究成果をEconometric Societyが主催する国際学会等で発表し、完成度を高めた。現在は学術雑誌への投稿プロセスの段階にある。加えて、既存の検定統計量の一様な検出力に関する性質を、ミニマックスアプローチを用いて明らかにした。特に、ノンパラメトリックカーネル法等を用いて滑らかにしたモデルを検定統計量の一部として使うsmoothing type と呼ばれる検定は、ある程度滑らかである関数の集合に対して一様な検出力を持ち、検定が検出できるオーダーの下限を達成することがわかった。この研究成果を国内のワークショップで発表した。本研究は、論文の執筆段階であり、今後ワーキングペーパーとして公刊し、その後学術雑誌への掲載を目指している。

The analysis of market selection behavior in China is based on the study of complex dynamics, discrete selection, application, enhancement and introduction of market selection. In this study, the method of identifying the interval between the true value and the false value is examined. Presumptive interval: from the beginning to the end, it is possible to determine whether the interval is stable or not. Now, in the process of making the analysis, in the future, in the process of making the analysis, in the preparation, in the process of making the analysis, in the analysis, in the process of making the analysis, in the preparation, in the process of making the analysis, The study of the relationship between the specified test force and the slip test force includes the construction of the test force and the test force. Existing studies have examined the relationship between the two. For example, existing studies have shown that the properties of a set of independent statements are related to the set of independent statements, including the set of independent statements, the set of independent statements, and the set of independent statements. The research results are promoted by Econometric Society and other international societies. Now, the academic journal has published a series of articles. Add to this list the properties of the existing statistical variables. The smoothing type, the degree of smoothing, and the set of related numbers are used to determine the output, the output, and the lower limit of the detection. The results of this research are reported in China. This study is aimed at the author's stage, future publication, and future academic publication.

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

首都経済貿易大学(中国)

首都经济贸易大学（中国）

DOI：
发表时间：
期刊：
影响因子：
0
作者：
通讯作者：

Rate Optimal Specification Test When the Number of Instruments is Large

DOI：
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
0
作者：
K. Hitomi;Masamune Iwasawa;Y. Nishiyama
通讯作者：
K. Hitomi;Masamune Iwasawa;Y. Nishiyama

Optimal Minimax Rates of Specification Tests for IV Regression

IV 回归规范检验的最优极小极大率

DOI：
发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
0
作者：
Kohtaro Hitomi;Yoshihiko Nishiyama and Masamune Iwasawa
通讯作者：
Yoshihiko Nishiyama and Masamune Iwasawa

Rate Optimal Specification Test for Instrumental Variable Regression

工具变量回归的速率最优规范检验

DOI：
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
0
作者：
Masamune Iwasawa;Hayato Nakanishi;Masamune Iwasawa;Masamune Iwasawa;Masamune Iwasawa;Masamune Iwasawa;Masamune Iwasawa;Masamune Iwasawa
通讯作者：
Masamune Iwasawa

Preference Parameter Changes in Life-cycle Consumption Models: the Measurement-error-robust Approach

生命周期消费模型中的偏好参数变化：测量误差稳健方法