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Innovative Applications of Advanced Stochastic Control Theory to Contemporary Issues in Finance and Financial Engineering

Innovative Applications of Advanced Stochastic Control Theory to Contemporary Issues in Finance and Financial Engineering
先进随机控制理论在当代金融和金融工程问题中的创新应用
批准号：
17K01255
负责人：
OHNISHI Masamitsu
金额：
$3.0万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2017
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2017-04-01 至 2020-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17K01255/
关键词：
売買取引き執行問題市場価格インパクト・モデル確率動的計画法確率ゲーム理論確率制御理論確率制御確率ゲームファイナンス金融工学流動性リスク価格インパクト執行問題

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価格インパクトを考慮した最適執行戦略 (続)
考虑价格影响的最佳执行策略（续）
DOI： --
发表时间： 2017
期刊：
影响因子： --
作者： [川村 航平, 河西 憲一, フンドック トゥアン, Masamitsu OHNISHI and Makoto SHIMOSHIMIZU, 河西 憲一, Masamitsu OHNISHI and Makoto SHIMOSHIMIZU, 河西憲一, 大西匡光，下清水慎, 河西憲一, Masamitsu OHNISHI and Makoto SHIMOSHIMIZU, T. Phung-Duc and K. Kawanishi, 中西真悟，大西匡光, S. Ishikawa and K. Kawanishi, Masamitsu OHNISHI and Makoto SHIMOSHIMIZU, 大西匡光，下清水慎, 大西匡光，下清水慎, 久納誠矢，大西匡光，下清水慎]
通讯作者： 久納誠矢，大西匡光，下清水慎
2017年秋季シンポジウムルポ（第77回）
2017年秋季研讨会报告（第77期）
DOI： --
发表时间： 2018
期刊： オペレーションズ・リサーチ
影响因子： --
作者： [Seiya KUNO, Masamitsu OHNISHI, and Makoto SHIMOSHIMIZU, 大西匡光]
通讯作者： 大西匡光
リスクとリターンが語る標準正規分布，円，正方形の幾何学的関係
标准正态分布、圆形和方形之间的几何关系讲述了风险和回报的故事
DOI： --
发表时间： 2018
期刊：
影响因子： --
作者： [川村 航平, 河西 憲一, フンドック トゥアン, Masamitsu OHNISHI and Makoto SHIMOSHIMIZU, 河西 憲一, Masamitsu OHNISHI and Makoto SHIMOSHIMIZU, 河西憲一, 大西匡光，下清水慎, 河西憲一, Masamitsu OHNISHI and Makoto SHIMOSHIMIZU, T. Phung-Duc and K. Kawanishi, 中西真悟，大西匡光]
通讯作者： 中西真悟，大西匡光
An Empirical Examination of Intraday Volatility on Nikkei 225 Futures: A Bayesian Approach
日经 225 期货日内波动率的实证检验：贝叶斯方法
DOI： --
发表时间： 2019
期刊：
影响因子： --
作者： [落合夏海]
通讯作者： 落合夏海
共 21 条
    Studies on Optimal Stopping Theory and Its Applications to Financial Economics and Engineering
    • 批准号：
      23310103
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $11.9万
    • 财政年份：
      2011
    • 负责人：
      OHNISHI Masamitsu
    • 依托单位：
      Osaka University
    Comprehensive Studies on Financial Asset Management and Asset Pricing under Assumptions of Price Processes with Random Jumps
    • 批准号：
      20510135
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2008
    • 负责人：
      OHNISHI Masamitsu
    • 依托单位：
      Osaka University
    A Research toward Establishment of Financial Engineering Methods for Asset Management and Asset Pricing in Financial Market with Diction
    • 批准号：
      18510123
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.59万
    • 财政年份：
      2006
    • 负责人：
      OHNISHI Masamitsu
    • 依托单位：
      Osaka University
    Studies on Dynamic Optimization of Stochastic Systems with Multiple Criteria
    • 批准号：
      10680427
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.05万
    • 财政年份：
      1998
    • 负责人：
      OHNISHI Masamitsu
    • 依托单位：
      Osaka University