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Forecasting Exchange Rates using Time-Varying Econometric Models

Forecasting Exchange Rates using Time-Varying Econometric Models
使用时变计量经济学模型预测汇率
批准号：
17K03809
负责人：
Ito Mikio
金额：
$2.75万
依托单位：
Keio University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2017
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2017-04-01 至 2021-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17K03809/
关键词：
外国為替市場為替レート予測構造変化推定スパース回帰モデルバンドスペクトラル回帰市場調整速度スパース回帰仮想資産構造変化LASSO先物プレミアムパズルベクトル誤差修正モデル時変計量経済モデルブートストラップ法金融論経済統計学

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Out-of-Sample Forecasing of Foreign Exchange Rates: The Band Spectral Regression and LASSO
外汇汇率的样本外预测：频带谱回归和 LASSO
DOI： --
发表时间： 2019
期刊：
影响因子： --
作者： [Mikio Ito, Akihiko Noda, Tatsuma Wada, Tatsuma Wada, Tatsuma Wada, Tatsuma Wada, Tatsuma Wada, Tatsuma Wada]
通讯作者： Tatsuma Wada
The Futures Premium and Rice Market Efficiency in Prewar Japan
战前日本的期货溢价和大米市场效率
DOI： 10.1111/ehr.12608
发表时间： 2017
期刊： Economic History Review
影响因子： 2.2
作者： [Ito, M., Maeda, K., and Noda, A.]
通讯作者： A.
Discretion versus Policy Rules in Futures Markets: A Case of the Osaka-Dojima Rice Exchange, 1914-1939
期货市场中的自由裁量权与政策规则：以大阪堂岛大米交易所为例，1914-1939 年
DOI： --
发表时间： 2017
期刊： Quantitative Finance Papers, [arXiv:1704.00985]
影响因子： --
作者： [Mikio Ito, Kiyotaka Maeda, and Akihiko Noda]
通讯作者： and Akihiko Noda
Market Integration in Japanese Rice Markets, 1880--1932
日本大米市场的市场整合，1880--1932
DOI： --
发表时间： 2017
期刊：
影响因子： --
作者： [Mikio Ito, Kiyotaka Maeda, and Akihiko Noda]
通讯作者： and Akihiko Noda
共 8 条
    Process development for design of functional and structural materials through directly applied current sintering method using electric current and field assistance
    A Study for the Time-Varying Structure of Foreign Exchange Markets using Non-Bayesian Time-Varying Econometric Models
    • 批准号：
      26380397
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2014
    • 负责人：
      Ito Mikio
    • 依托单位：
      Keio University