Hawkes過程と行動経済学に基づいた日本の先物市場における取引時間間隔の研究

基于霍克斯过程和行为经济学的日本期货市场交易时间间隔研究

基本信息

  • 批准号:
    22K01548
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.16万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份:
    2022
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2022-04-01 至 2025-03-31
  • 项目状态:
    未结题

项目摘要

本研究は、金先物市場における取引間隔をHawkes過程を用いて実証分析する研究である。研究代表者は令和4年度を実証研究を実施するための準備期間と定めて、作業を進めた。具体的な作業として、これまでよりも詳細な情報を含むデータを購入した。さらに、MATLABを用いて、データを分析可能なデータへ加工するプログラムを作成して、データを加工した。まだ、改良すべき点や手直しすべき点があるかもしれないので、令和5年度の研究を進める中で引き続き加工方法について検討する予定である。また、当該分野の研究の進行状況を確認するために、国内で開催された学会や研究会に参加して現状を確認した他、本研究に関連する文献を収集して先行研究の理解に努めるとともに、新たな分析上の視点の開拓に努めている。令和5年から、新しく購入したデータを用いて本格的な実証分析を行う予定である。新しいデータに慣れるために、同データから約定データだけを抜き出し、Hawkes過程を応用する実証分析を行った。その結果は学外の研究報告会で報告された。研究代表者による上記の作業と並行して、研究分担者は本研究への応用を目指して、行動経済学に関する知見を広めるとともに研究成果を公開している。具体的には、金融広報中央委員会が実施した金融リテラシー調査の個票データを用いて実証分析を行い、金融トラブルへの遭遇と金融リテラシーや行動バイアス・その他の個人属性がどのように関係するかを機械学習を用いて分析した。機械学習における解釈の困難さへの対処、並びに金融トラブルの詳細についてのアンケート調査につなげるためLassoなどによるスパースモデリング分析を利用した。分析の結果得られた知見として、金融リテラシーに関連した質問項目の一部に金融トラブルへの遭遇との関連が低い項目が存在していることがわかった。この研究成果は数理社会学会で報告されている。
This study is based on the analysis of the Hawkes process and the interval analysis of the gold market. The research representative is the preparation period for the Reiwa 4-year certification research and the preparation period, and the work is progressing. The detailed information of the specific operation and the purchase of the details.さらに, MATLAB を use いて, データを analysis possible なデータへ processing するプログラムを made して, データを processing した.まだ, improved すべき点や手straight しすべき点があるかもしれないので, Reiwa 5 The annual research progress is based on the processing method and the processing method is determined.また、When the progress status of research in this field is confirmed, the current status of research in the field is confirmed. When the domestic research association is opened, the current status of research is confirmed. , This study is related to the collection of literature, the understanding of prior research, and the development of new perspectives and new analysis. Reiwa 5-year-old から, new しく purchased したデータを using いて's original certificate analysis を line う predetermined である. New しいデータにcustom れるために, same データからpromise データだけをき出し, Hawkes process を応用する実 Evidence analysis を行った.そのResults は Study abroad research report meeting でされた. The research representative, Kazuo, recorded the work in parallel, and the research co-ordinator, the project of the current study. Refers to the research results of the research results of the action 猌済学に关する知见を広るとともをdisclosureしている. Specific information, Financial Reporting Central Committee's Financial Reporting System, Financial Reporting Survey, Single Ticket Analysis, Financial Reporting, and Financial ReportingへのEncounterとFinancialリテラシーやactionバイアス・そのhisのpersonalattributesがどのようにRelationshipsするかをMechanical learningを用いてANALYSISした. Mechanical learning is the solution to the difficulty of the problem, and the financial solution is detailed.ケートinvestigation and analysis and utilization of Lasso and Lasso. The result of the analysis is the first part of the research project on the knowledge and knowledge of finance and the related interrogation projectにFinancial トラブルへのEncounter とのrelated が Low い Project が Existence し て い る こ と が わ か っ た. The results of the research are reported by the Society for Mathematical and Social Sciences.

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
金先物市場における取引時間間隔の実証分析-Hawkes過程の応用-
黄金期货市场交易时间间隔的实证分析——霍克斯过程的应用——
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;三輪 宏太郎;砂田洋志
  • 通讯作者:
    砂田洋志
金融トラブルに巻き込まれる要因のLassoによる分析
导致财务困境的因素的Lasso分析
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;三輪 宏太郎;砂田洋志;鈴木明宏・高橋広雅・竹本亨
  • 通讯作者:
    鈴木明宏・高橋広雅・竹本亨
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