Hawkes過程と行動経済学に基づいた日本の先物市場における取引時間間隔の研究
基于霍克斯过程和行为经济学的日本期货市场交易时间间隔研究
基本信息
- 批准号:22K01548
- 负责人:
- 金额:$ 1.16万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份:2022
- 资助国家:日本
- 起止时间:2022-04-01 至 2025-03-31
- 项目状态:未结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
本研究は、金先物市場における取引間隔をHawkes過程を用いて実証分析する研究である。研究代表者は令和4年度を実証研究を実施するための準備期間と定めて、作業を進めた。具体的な作業として、これまでよりも詳細な情報を含むデータを購入した。さらに、MATLABを用いて、データを分析可能なデータへ加工するプログラムを作成して、データを加工した。まだ、改良すべき点や手直しすべき点があるかもしれないので、令和5年度の研究を進める中で引き続き加工方法について検討する予定である。また、当該分野の研究の進行状況を確認するために、国内で開催された学会や研究会に参加して現状を確認した他、本研究に関連する文献を収集して先行研究の理解に努めるとともに、新たな分析上の視点の開拓に努めている。令和5年から、新しく購入したデータを用いて本格的な実証分析を行う予定である。新しいデータに慣れるために、同データから約定データだけを抜き出し、Hawkes過程を応用する実証分析を行った。その結果は学外の研究報告会で報告された。研究代表者による上記の作業と並行して、研究分担者は本研究への応用を目指して、行動経済学に関する知見を広めるとともに研究成果を公開している。具体的には、金融広報中央委員会が実施した金融リテラシー調査の個票データを用いて実証分析を行い、金融トラブルへの遭遇と金融リテラシーや行動バイアス・その他の個人属性がどのように関係するかを機械学習を用いて分析した。機械学習における解釈の困難さへの対処、並びに金融トラブルの詳細についてのアンケート調査につなげるためLassoなどによるスパースモデリング分析を利用した。分析の結果得られた知見として、金融リテラシーに関連した質問項目の一部に金融トラブルへの遭遇との関連が低い項目が存在していることがわかった。この研究成果は数理社会学会で報告されている。
This study is aimed at the application of Hawkes process in the analysis of gold precursor market. The research representative ordered and conducted the research for 4 years. The preparation period was determined and the operation was advanced. Detailed information on specific operations and purchases is included. Now, MATLAB is used to analyze possible data processing. In addition, it is necessary to improve the quality of the products and improve the quality of the products. To confirm the progress of the research in this field, to promote the participation of the research society in China, to collect the relevant documents and to explore the new perspectives. 5 years ago, the new purchase was made and the actual analysis of the case was determined. The new process is used to verify the performance of the Hawkes process The results will be reported at the research report meeting outside the school. The research representative shall report the work in parallel, and the research contributor shall report the application of the research, and the knowledge of the research results shall be disclosed. In particular, the Central Committee of Financial Reporting implements the analysis of individual votes in financial reporting, financial reporting and action, and other personal attributes. Machine learning is the key to solving problems, and it is also the key to the detailed analysis of financial problems. The results of the analysis show that there is a part of the problem in the financial system, and there is a part of the problem in the financial system. The results of this research are reported by the Society for Mathematical Sociology.
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
金先物市場における取引時間間隔の実証分析-Hawkes過程の応用-
黄金期货市场交易时间间隔的实证分析——霍克斯过程的应用——
- DOI:
- 发表时间:2023
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;三輪 宏太郎;砂田洋志
- 通讯作者:砂田洋志
金融トラブルに巻き込まれる要因のLassoによる分析
导致财务困境的因素的Lasso分析
- DOI:
- 发表时间:2023
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;三輪 宏太郎;砂田洋志;鈴木明宏・高橋広雅・竹本亨
- 通讯作者:鈴木明宏・高橋広雅・竹本亨
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