Hawkes過程と行動経済学に基づいた日本の先物市場における取引時間間隔の研究

基于霍克斯过程和行为经济学的日本期货市场交易时间间隔研究

• 批准号: 22K01548
• 负责人: 砂田 洋志
• 金额: $ 1.16万
• 依托单位: Yamagata University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2022
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2022-04-01 至 2025-03-31
• 项目状态: 未结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22K01548/
• 关键词: Hawkes過程; 気配値データ; 行動バイアス; Lasso; 金融リテラシー; 取引の時間間隔

本研究は、金先物市場における取引間隔をHawkes過程を用いて実証分析する研究である。研究代表者は令和4年度を実証研究を実施するための準備期間と定めて、作業を進めた。具体的な作業として、これまでよりも詳細な情報を含むデータを購入した。さらに、MATLABを用いて、データを分析可能なデータへ加工するプログラムを作成して、データを加工した。まだ、改良すべき点や手直しすべき点があるかもしれないので、令和5年度の研究を進める中で引き続き加工方法について検討する予定である。また、当該分野の研究の進行状況を確認するために、国内で開催された学会や研究会に参加して現状を確認した他、本研究に関連する文献を収集して先行研究の理解に努めるとともに、新たな分析上の視点の開拓に努めている。令和5年から、新しく購入したデータを用いて本格的な実証分析を行う予定である。新しいデータに慣れるために、同データから約定データだけを抜き出し、Hawkes過程を応用する実証分析を行った。その結果は学外の研究報告会で報告された。研究代表者による上記の作業と並行して、研究分担者は本研究への応用を目指して、行動経済学に関する知見を広めるとともに研究成果を公開している。具体的には、金融広報中央委員会が実施した金融リテラシー調査の個票データを用いて実証分析を行い、金融トラブルへの遭遇と金融リテラシーや行動バイアス・その他の個人属性がどのように関係するかを機械学習を用いて分析した。機械学習における解釈の困難さへの対処、並びに金融トラブルの詳細についてのアンケート調査につなげるためLassoなどによるスパースモデリング分析を利用した。分析の結果得られた知見として、金融リテラシーに関連した質問項目の一部に金融トラブルへの遭遇との関連が低い項目が存在していることがわかった。この研究成果は数理社会学会で報告されている。

In this study, Jinxianwu market market quotation method was used to analyze the process of Hawkes. The order of the representative of the research and the implementation of the annual research program are in preparation for the preparation of the training and operation improvement. The specific information of the operation and the information of the operation includes the input of the information. It is possible to analyze the quality of the product by using the software, MATLAB, and so on. In order to improve the quality of the research, the improvement of the processing method, the improvement of the processing method, the improvement of the method of processing, the improvement of the method of processing. As soon as the research situation is in progress, and the Institute of Information Technology is urged to participate in the confirmation program in China, the collection of literature in this study is required to study and understand the situation in advance, and the new analysis is based on the starting point of the study. In the past five years, the new information will be used to determine the accuracy of the analysis line in this box. The new information is required to improve the performance of the system, and the Hawkes process is analyzed in the same way as before. Results the extra-curricular research report will be reviewed. The representative of the research is responsible for the co-operation of the homework program, and the research contributor is responsible for the use of the research program, and the research staff is aware of the publication of the research results. The specific central committee of the financial and financial institutions will apply the financial information system to analyze the bank and the financial sector in the event of a financial crisis. The behavior of the bank and the financial bank will be analyzed by the central committee of the central committee of the financial institution. Mechanical engineering is used to solve the problem of financial problems, and to make use of the financial information system, the financial system, the financial system, the financial According to the results of the analysis, it is found that there are financial information, financial information and financial information. The Mathematical Society of Science and Technology reports on the results of research.

项目成果

金先物市場における取引時間間隔の実証分析－Hawkes過程の応用－

黄金期货市场交易时间间隔的实证分析——霍克斯过程的应用——

• 发表时间: 2023
• 作者: Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;三輪 宏太郎;砂田洋志
• 通讯作者: 砂田洋志

金融トラブルに巻き込まれる要因のLassoによる分析

导致财务困境的因素的Lasso分析

• 发表时间: 2023
• 作者: Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;三輪 宏太郎;砂田洋志;鈴木明宏・高橋広雅・竹本亨
• 通讯作者: 鈴木明宏・高橋広雅・竹本亨