開発政策の効果の異質性とその要因を推定するレジーム・スイッチングモデルの開発

本研究は、内生的スイッチングモデルのレジームシフトがデータ上観察不可能な状態における統計モデルの構築を目指すものである。途上国における開発政策がもたらす影響は一様ではなく、個々の家計のもつ様々な特質によって変化する。本研究は、家計を複数の「レジーム」に適切に分類することで開発政策の効果の違いを適切に評価することを目的とする。今年度はまず最も単純なクロスセクションデータのケースで考え、ベイズ統計学の下でレジームシフトに関する値の完全事後分布が二項分布になるようにモデルを構築し、マルコフ連鎖モンテカルロ法（ギブズサンプリング）を用いてモデルの精度を測った。また様々なレジーム・スイッチングモデルを開発経済学の文脈に実際に使用してみた。閾値モデルの古典的な論文であるHansen (1996)、閾値モデルの離散的なレジームシフトを連続的に表現した平滑推移モデルに関するFouquau, Hurlin, and Rabaud (2008)、内生的スイッチングモデルにおけるレジームシフトや内生変数の内生性を制御したMurtazashvili and Wooldridge (2016)などを使用した。これにより、それぞれのレジーム・スイッチングモデルが持つ特徴と利点などを知ることができた。開発経済学の中で閾値モデルを用いた論文は年度終わりに国際学会で発表した。この論文では家計の消費水準が閾値を超えるとレジームシフトが起こる理由を経済学的に説明している。また貧困家計と裕福な家計の間で行動が異なることを交差項を用いて実証した論文は日本経済学会秋季大会で発表した。一定の割合で連続的に変化する場合であれば、レジーム・スイッチングモデルよりも、単純な交差項を導入したほうが推定がうまくいくことがわかった。

本研究は、内生的スイッチングモデルのレジームシフトがデータ上観察不可能な状態における統計モデルの構築を目指すものである。途上国における開発政策がもたらす影響は一様ではなく、個々の家計のもつ様々な特質によって変化する。本研究は、家計を複数の「レジーム」に適切に分類することで開発政策の効果の違いを適切に評価することを目的とする。今年度はまず最も単純なクロスセクションデータのケースで考え、ベイズ統計学の下でレジームシフトに関する値の完全事後分布が二項分布になるようにモデルを構築し、マルコフ連鎖モンテカルロ法（ギブズサンプリング）を用いてモデルの精度を測った。また様々なレジーム・スイッチングモデルを開発経済学の文脈に実際に使用してみた。閾値モデルの古典的な論文であるHansen (1996)、閾値モデルの離散的なレジームシフトを連続的に表現した平滑推移モデルに関するFouquau, Hurlin, and Rabaud (2008)、内生的スイッチングモデルにおけるレジームシフトや内生変数の内生性を制御したMurtazashvili and Wooldridge (2016)などを使用した。これにより、それぞれのレジーム・スイッチングモデルが持つ特徴と利点などを知ることができた。開発経済学の中で閾値モデルを用いた論文は年度終わりに国際学会で発表した。この論文では家計の消費水準が閾値を超えるとレジームシフトが起こる理由を経済学的に説明している。また貧困家計と裕福な家計の間で行動が異なることを交差項を用いて実証した論文は日本経済学会秋季大会で発表した。一定の割合で連続的に変化する場合であれば、レジーム・スイッチングモデルよりも、単純な交差項を導入したほうが推定がうまくいくことがわかった。