Partial Information Mean Field Control

部分信息平均场控制

• 批准号: 2733501
• 金额: --
• 依托单位: University of Warwick
• 依托单位国家: 英国
• 项目类别: Studentship
• 财政年份: 2022
• 资助国家: 英国
• 起止时间: 2022 至 无数据
• 项目状态: 未结题
• 来源: https://gtr.ukri.org/projects?ref=studentship-2733501
• 关键词: Partial; Information; Mean; Field; Control

We aim to formulate and numerically solve the problem of optimal portfolio choice subject to proportional transaction costs in the context of partial information mean field control. The initial part of the project is to numerically solve a toy model that is linear enough to try the Ricatti-equation technique too in order to compare the results. Then we will examine more complicated examples. The novelties are a) that the signal driving the Zakai equation will have a coefficient which depends on the control, and b) the control consists of two parts where one part is the derivative of the other part.

我们的目标是制定和数值解决问题的最优投资组合的比例交易费用的部分信息均值场控制的背景下。该项目的初始部分是数值求解一个玩具模型，该模型足够线性，可以尝试Ricati方程技术，以便比较结果。然后我们将研究更复杂的例子。新颖之处在于a）驱动Zakai方程的信号将具有取决于控制的系数，以及B）控制由两部分组成，其中一部分是另一部分的导数。