Asset and liability management: A stochastic control approach

资产和负债管理:随机控制方法

基本信息

  • 批准号:
    RGPIN-2016-05677
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.45万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    加拿大
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 财政年份:
    2021
  • 资助国家:
    加拿大
  • 起止时间:
    2021-01-01 至 2022-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Actuarial science; Asset and liability management; Backward stochastic differential equations; Convex risk measures; Insurance; Mean-variance; Random coefficients; Stochastic control theory; Stochastic differential game; Utility-maximization
精算学;资产和负债管理;倒向随机微分方程;凸风险测度;保险;均值-方差;随机系数;随机控制理论;随机微分对策;效用最大化

项目成果

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  • 批准号:
    RGPIN-2016-05677
  • 财政年份:
    2016
  • 资助金额:
    $ 1.45万
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    Discovery Grants Program - Individual
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    2009
  • 资助金额:
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    LP0882276
  • 财政年份:
    2008
  • 资助金额:
    $ 1.45万
  • 项目类别:
    Linkage Projects
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  • 批准号:
    317179-2005
  • 财政年份:
    2007
  • 资助金额:
    $ 1.45万
  • 项目类别:
    Postgraduate Scholarships - Master's
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    36719262
  • 财政年份:
    2007
  • 资助金额:
    $ 1.45万
  • 项目类别:
    Research Grants
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