布朗运动在多种随机区域上首出时的若干研究
批准号:
11101061
项目类别:
青年科学基金项目
资助金额:
22.0 万元
负责人:
鲁大伟
依托单位:
学科分类:
A0211.概率极限理论与随机化结构
结题年份:
2014
批准年份:
2011
项目状态:
已结题
项目参与者:
车文彬、梁兴志、徐颖
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中文摘要
本项目主要研究两大类问题:1,布朗运动在多种复杂随机区域上首出时的渐近估计问题;2,在布朗运动的维数随着时间递增这一符合保险背景的假设条件下,布朗运动首出时的渐近估计问题。虽然对于这两类问题的研究主要基于大偏差与小球概率理论,但具体细节上却有许多不同之处。对于第一类问题,主要借助于李文博、Shi、Lifshits、DeBlassie等学者关于此领域已有的研究成果,结合Gordon、Slepian等比较不等式,运用变分法等基本理论,试图给出相应概率模型首出时的渐近估计。对于第二类问题,主要利用Bessel函数的相关研究成果及结论,结合第一类研究内容,给出相应概率模型的渐近估计。本项目的研究成果不仅在概率渐近理论、Dirichlet问题的概率解上具有重要意义,而且在保险领域中的破产概率理论方面具有广泛的应用前景。
英文摘要
本项目研究了两大类问题:.1,在多种复杂随机区域上,布朗运动首出时的渐近估计问题;.2,在维数随着时间递增这一符合保险背景的假设条件下,布朗运动首出时的渐近估计问题。. 尽管对于它们的研究都基于大偏差与小球概率理论,但细节上却有许多不同之处:. 对于第一类问题,主要借助于李文博、Shi、Lifshits、DeBlassie等学者关于此领域已有的研究成果,结合Gordon、Slepian等比较不等式,运用变分法等基本理论,我们给出了在非随机与随机混合区域,极大、极小混合区域,极大、极小随机正则区域上概率模型首出时的渐近估计,并进一步得到了概率估计上下界的渐近等价性;. 对于第二类问题,主要利用Bessel函数的相关研究成果及结论,结合第一类研究内容,当布朗运动维数不是固定常数,而是随时间变化时,我们初步研究了上述多种概率模型的上下界渐近估计。我们只得到了少量概率渐近估计的上下界,但没有得到这些上下界估计的渐近等价性。此问题的出现,既为我们提出了新的挑战,也为我们以后的科研工作指明了方向。在未来的工作中,我们需要更多精力研究此类问题。
期刊论文列表
专著列表
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专利列表
DOI:--
发表时间:2012
期刊:大连理工大学学报
影响因子:--
作者:车文彬;宋立新;冯敬海;鲁大伟;CHE Wen-bin,SONG Li-xin,FENG Jing-hai,LU Da-wei School of Mat
通讯作者:CHE Wen-bin,SONG Li-xin,FENG Jing-hai,LU Da-wei School of Mat
DOI:10.1007/s10959-010-0306-7
发表时间:2011-12
期刊:Journal of Theoretical Probability
影响因子:0.8
作者:Dawei Lu;Lixin Song
通讯作者:Dawei Lu;Lixin Song
DOI:10.1016/j.amc.2014.05.098
发表时间:2014-09-15
期刊:APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
影响因子:4
作者:Lu, Dawei
通讯作者:Lu, Dawei
DOI:10.1016/j.jnt.2014.01.025
发表时间:2014-07
期刊:Journal of Number Theory
影响因子:0.7
作者:Dawei Lu;Xiaoguang Wang
通讯作者:Dawei Lu;Xiaoguang Wang
Statistical inference for partially linear stochastic models with heteroscedastic errors
具有异方差误差的部分线性随机模型的统计推断
DOI:10.1016/j.csda.2013.04.004
发表时间:2013-10
期刊:Computational Statistics & Data Analysis
影响因子:--
作者:Wang, Xiaoguang;Lu, Dawei;Song, Lixin
通讯作者:Song, Lixin
对称稳定过程首出时概率的渐近估计
- 批准号:12371154
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:44.00万元
- 批准年份:2023
- 负责人:鲁大伟
- 依托单位:
可变、随机维数下布朗运动出逃概率的渐近估计
- 批准号:11571058
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:50.0万元
- 批准年份:2015
- 负责人:鲁大伟
- 依托单位:
国内基金
海外基金















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