基于最坏条件风险度量的电力资产分配方案研究

社会和经济的发展使得许多基础产业正逐步解除管制，形成市场的竞争机制。典型的有电力系统的市场化改革。为了保证电力工业的持续稳定发展，国家宏观经济政策的调控、电力市场管理者和电力市场参与者等在竞争环境中均需寻求风险-利润的某种平衡。因此，从理论上建立合理的风险度量，以及风险-利润的组合优化模型和数值计算方法，对保证竞争环境下电力市场的有序营运具有重大的现实意义和实际的应用价值。本项目以竞争的电力市场为背景，研究最坏情况下的条件风险（WCVaR），以及WCVaR下的风险-利润组合优化模型，从而建立包括WCVaR的电力资产分配方案相关问题的研究。具体研究内容包括：① 电力市场典型部分分布信息下的WCVaR风险-利润模型和计算；② 电力市场机制下多置信水平的WCVaR组合优化问题; ③ 基于WCVaR的电力市场资产分配方案问题；④ 多层min-max优化的模型和算法研究。