课题基金基金详情
生成元g关于y弱单调且广义一般增长的倒向随机微分方程解的存在唯一性及相关问题研究
结题报告
批准号:
11101422
项目类别:
青年科学基金项目
资助金额:
22.0 万元
负责人:
范胜君
依托单位:
学科分类:
A0210.随机分析与随机过程
结题年份:
2014
批准年份:
2011
项目状态:
已结题
项目参与者:
许盈盈、田德建、肖立顺
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中文摘要
倒向随机微分方程(简写为:BSDE)是由我国著名数学家彭实戈院士等开创,最近二十年迅速发展起来的、并已在国际上产生重要影响的国际前沿研究课题与研究热点之一。本项目旨在以BSDE研究中基础和核心的"解的存在唯一性"为主要研究对象,综合应用和发展先验估计技术、卷积逼近技术、迭代技术、停时局部化技术、Bihari不等式及Girsonov变换等方法和工具,在"生成元g关于y连续、弱单调且广义一般增长"的大前提下,分别建立"g关于z一致Lipschitz"条件下多维BSDE解的存在唯一性和稳定性结果,"g关于z线性增长"条件下一维BSDE解的存在性结果以及"g关于z一致连续"条件下一维BSDE解的存在唯一性结果和比较定理。本项目的研究将把BSDE解的存在唯一性理论中经典的g关于y的"单调条件"和"毛氏条件"真正统一起来,并使它们与g关于z的"线性增长条件"及"一致连续条件"在一维情形下协调起来。
英文摘要
本项目以倒向随机微分方程(简写为:BSDE)研究中基础和核心的“解的存在唯一性”为主要研究对象,综合应用和发展了多种方法与技术,在生成元g关于y连续、弱单调且一般增长,并且关于z一致Lipschitz条件下,研究建立了多维BSDE解的存在唯一性和稳定性结果以及一维BSDE解的比较定理,把BSDE解的存在唯一性理论中经典的g关于y的“单调性条件及一般增长条件”和“毛氏条件”统一了起来。项目组也在“生成元g关于y连续、单调且一般增长,并且关于z一致连续”条件下建立了一维BSDE解的存在唯一性结果和比较定理。很好地完成了本项目原先制定的研究计划与研究工作任务。在此基础上,项目组还进一步研究了一般假设下有限或无限时间终端BSDE解的存在唯一性及生成元的表示定理,研究了最优投资组合选择、风险统计与度量以及最优风险共享等问题,获得了一系列重要结果。项目组负责人及其主要成员作为第一作者或通讯作者在《Bulletin des Sciences Mathématiques》、《中国科学》等国内外重要学术期刊上正式发表标注有本基金号11101422的SCI检索论文11篇、核心期刊论文10篇。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
DOI:--
发表时间:2014
期刊:Mathematics and Financial Economics
影响因子:1.6
作者:DeJian Tian(田德建);Long Jiang(江龙)
通讯作者:Long Jiang(江龙)
Lp solutions to backward stochastic differential equations with discontinuous generators
具有不连续生成元的后向随机微分方程的 Lp 解
DOI:10.1016/j.spl.2012.10.026
发表时间:2013-02
期刊:Statistics & Probability Letters
影响因子:--
作者:Tian,Dejian;Jiang,Long;Shi,Xuejun
通讯作者:Shi,Xuejun
L^p solutions of BSDEs with a new kind of non-Lipschitz coe#14;fficients
具有新型非 Lipschitz coe 的 BSDE 的 L^p 解
DOI:--
发表时间:--
期刊:Acta Mathematicae Applicatae Sinica-English Series
影响因子:0.8
作者:ShengJun Fan(范胜君);Long Jiang
通讯作者:Long Jiang
Optimal risk-sharing under mutually singular beliefs
共同信念下的最佳风险分担
DOI:10.1016/j.mathsocsci.2014.09.006
发表时间:2014
期刊:Mathematical Social Sciences
影响因子:0.6
作者:Tian Dejian (田德建);Tian Weidong
通讯作者:Tian Weidong
DOI:10.1016/j.bulsci.2012.06.005
发表时间:2013-03
期刊:Bulletin Des Sciences Mathematiques
影响因子:1.3
作者:M. Ma;Shengjun Fan;Xing Song
通讯作者:M. Ma;Shengjun Fan;Xing Song
多维二次倒向随机微分方程理论及应用研究
  • 批准号:
    12171471
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    51万元
  • 批准年份:
    2021
  • 负责人:
    范胜君
  • 依托单位:
国内基金
海外基金