基于极值理论的期货价格暴涨暴跌行为及风险监控制度的研究
批准号：
70573094
项目类别：
面上项目
资助金额：
16.0 万元
负责人：
韩德宗
依托单位：
学科分类：
金融经济
结题年份：
2008
批准年份：
2005
项目状态：
已结题
项目参与者：
何志刚、朱晋、楼迎军、韩坚、陈弢
项目摘要
结项摘要
项目成果
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中文摘要
期货市场重大风险事件的根源是期货价格的暴涨暴跌（连续的涨停或跌停）。从数理统计角度分析，价格暴涨暴跌属于极值情况。因此，基于极值理论（EVT）研究期货价格的暴涨暴跌行为是一种科学的抽象和提炼。本项目通过研究期货价格稳态Paretian分布的特性和期货报酬极值的Frechet渐近分布，得到我国商品期货价格暴涨暴跌行为在空间维上的分布特征；通过游程检验和指数分布的K-S拟合度检验，得到我国商品期货价格
英文摘要
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
DOI：
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发表时间：
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期刊：
南方经济，2006年第7期
影响因子：
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作者：
[]
通讯作者：
DOI：
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发表时间：
--
期刊：
管理学报，2009年第1期
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
我国商品期货市场风险预警系统研究
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批准号：70441012
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项目类别：专项基金项目
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资助金额：5.0万元
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批准年份：2004
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负责人：韩德宗
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依托单位：
国内基金
海外基金