某些随机微分方程的龙格-库塔逼近
批准号：
10926158
项目类别：
数学天元基金项目
资助金额：
4.0 万元
负责人：
王鹏
依托单位：
学科分类：
微分方程数值解
结题年份：
2010
批准年份：
2009
项目状态：
已结题
项目参与者：
高忆先、闫卫平
项目摘要
结项摘要
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中文摘要
随机微分方程是用来描述物理、化学、生物、金融学等学科中许多随机现象的重要的数学工具，随机因素的影响不仅仅是对确定性模型存在的缺陷的补充，而且反映了这些现象的内在的性质。研究微分方程系统的一个重要任务就是关于逼近方程真实解的有效数值方法的构造。对于带有随机扰动的系统，相应的高效数值方法将如何构造，这也是我们此项目研究的主要内容。我们在此项目中，拟研究：(1)强收敛到随机微分方程解的二阶随机龙格-库塔方法；(2)跳扩散系统的随机龙格-库塔方法；(3)随机龙格-库塔方法的数值稳定性方面的进一步研究。
英文摘要
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批准号：--
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项目类别：面上项目
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资助金额：61万元
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负责人：王鹏
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项目类别：青年科学基金项目
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负责人：王鹏
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批准号：11101184
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项目类别：青年科学基金项目
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资助金额：22.0万元
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批准年份：2011
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负责人：王鹏
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依托单位：
国内基金
海外基金