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由Lévy过程驱动的几类倒向随机微分方程研究
结题报告
批准号:
10901003
项目类别:
青年科学基金项目
资助金额:
16.0 万元
负责人:
任永
依托单位:
学科分类:
A0210.随机分析与随机过程
结题年份:
2012
批准年份:
2009
项目状态:
已结题
项目参与者:
祝东进、胡兰英、朱连燕、范锡良、戴扬、段鹏举
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中文摘要
本项目旨在探讨由Lévy过程驱动的几类倒向随机微分方程及其相关问题。主要包括:研究由Lévy 过程驱动的含次微分算子的倒向(重)随机微分方程,给出其在多值(随机)偏微分-积分包含粘性解的概率表示等方面的应用;建立由Lévy 过程驱动的倒向随机Navier-Stokes方程解的存在唯一性,研究外力因素对系统控制方面所起的作用,给出系统相应的最优控制;探讨由Lévy 过程驱动的倒向随机Volterra积分方程及相关问题研究,给出Hilbert空间中这类方程解的存在唯一性,建立其相应的对偶原则及相关的控制问题,给出有限维空间中这类方程解的存在唯一性,探究这类方程的Malliiavin分析、给出Hamilton最优控制问题的值函数等。
英文摘要
本项目主要对由Lévy过程驱动的几类倒向随机微分方程以及随机演化方程进行了系统的研究。具体包括:研究了由Lévy 过程驱动的含次微分算子的倒向随机微分方程,给出其在多值偏微分-积分包含粘性解的概率表示等方面的应用;在具有不同反射边界和系数满足不同条件下建立了几类由 Lévy 过程驱动的具有一个或者两个反射壁的反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性,建立其在几类偏微分-积分方程解的概率表示方面的应用;探讨了由Lévy 过程驱动的倒向随机Volterra积分方程及相关问题研究,给出Hilbert空间中这类方程解的存在唯一性,建立了相应的对偶原则;对泛函型随机演化方程解的定性研究,系统的可控性等领域取得了一些有意义的研究成果。项目的主要研究内容已经完成,研究目标已经达到。项目组成员在项目执行期内积极参加学术交流活动,获得多项奖励和人才称号。在项目资助下,课题组成员已在国内外重要学术期刊发表研究论文30篇,其中被SCI收录25篇。多篇文章已被他引。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
DOI:10.1063/1.3397461
发表时间:2010-05
期刊:Journal of Mathematical Physics
影响因子:1.3
作者:Sakthivel R.;Ren Yong;Hyunsoo Kim
通讯作者:Hyunsoo Kim
Reflected backward stochastic differential equations with time delayed generators
具有时滞发生器的反射后向随机微分方程
DOI:10.1016/j.spl.2012.02.012
发表时间:2012-05
期刊:Statistics & Probability Letters
影响因子:--
作者:Zhou Qing;Ren Yong
通讯作者:Ren Yong
DOI:10.1016/s0034-4877(12)60003-2
发表时间:2011-12
期刊:Reports on Mathematical Physics
影响因子:0.8
作者:R. Sakthivel;Y. Ren
通讯作者:R. Sakthivel;Y. Ren
Joint distributions of some actuarial random vectors for the Cox risk model
Cox 风险模型的一些精算随机向量的联合分布
DOI:--
发表时间:--
期刊:Applied Stochastic Models in Business and Industry
影响因子:1.4
作者:Xu Lin;Wang Rongming;Yao Dingjun
通讯作者:Yao Dingjun
DOI:--
发表时间:--
期刊:Journal of Optimization Theory and Applications
影响因子:1.9
作者:Ren, Y.;Sun, D. D.
通讯作者:Sun, D. D.
由G-布朗运动驱动的几类随机微分方程研究
  • 批准号:
    11871076
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    52.0万元
  • 批准年份:
    2018
  • 负责人:
    任永
  • 依托单位:
几类倒向双重随机微分方程及其应用研究
  • 批准号:
    11371029
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万元
  • 批准年份:
    2013
  • 负责人:
    任永
  • 依托单位:
反射型倒向随机微分方程及其应用
  • 批准号:
    10726075
  • 项目类别:
    数学天元基金项目
  • 资助金额:
    3.0万元
  • 批准年份:
    2007
  • 负责人:
    任永
  • 依托单位:
国内基金
海外基金