Spectral analysis of sample autocovariance matrices of a class of linear time series in moderately high dimensions
Spectral analysis of sample autocovariance matrices of a class of linear time series in moderately high dimensions
复制标题
中等高维一类线性时间序列样本自协方差矩阵的谱分析
DOI：
10.3150/16-bej807
复制
发表时间：
2017-11
期刊：
影响因子：
1.5
通讯作者：
Paul Debashis
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Wang Lili;Aue Alex;er;Paul Debashis
对“中等高维线性时间序列样本自协方差矩阵的谱分析”一文的补充。该文件的在线补充包含所需的辅助技术成果，以完成本文中的主要定理的证明。
Supplement to “Spectral analysis of sample autocovariance matrices of a class of linear time series in moderately high dimensions”. The online supplement to the paper contains auxiliary technical results needed in order to complete the proofs of the main theorems in this paper.
登录
查看更多内容
DOI：
10.1111/j.1467-985x.2012.01045_3.x
发表时间：
2012-07
影响因子：
2
作者：
Cedric E. Ginestet
通讯作者：
Cedric E. Ginestet
影响因子：
2.3
作者：
Z. Bai;Y. Yin
通讯作者：
Z. Bai;Y. Yin
DOI：
--
发表时间：
2012-01
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
--
作者：
Oliver Pfaffel;E. Schlemm
通讯作者：
Oliver Pfaffel;E. Schlemm
影响因子：
3.7
作者：
G. Pan;Jiti Gao;Yanrong Yang
通讯作者：
G. Pan;Jiti Gao;Yanrong Yang
DOI：
--
发表时间：
2010
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
G. Pan;Jiti Gao
通讯作者：
G. Pan;Jiti Gao