Stability analysis and optimal control of stochastic singular systems
Stability analysis and optimal control of stochastic singular systems
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随机奇异系统的稳定性分析与最优控制
DOI：
10.1007/s11590-013-0687-5
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发表时间：
2013-09
影响因子：
1.6
通讯作者：
Xing, Shuangyun
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhang, Qingling;Xing, Shuangyun
本文研究一类随机奇异系统的稳定性和最优控制问题。首先，在适当的假设下，提出了关于均方可接受性的一些新结果，并给出了相应的LMI充分条件。其次，研究了随机奇异系统的有限时间范围和无限时间范围线性二次（LQ）控制问题，其中允许控制输入和二次准则中的系数是随机的。还讨论了涉及新随机广义 Riccati 方程的一些结果。最后，根据一般随机 LQ 问题的最新发展，所提出的随机奇异系统 LQ 控制模型为研究投资组合选择问题提供了一个适当且有效的框架。
In this paper, problems of stability and optimal control for a class of stochastic singular systems are studied. Firstly, under some appropriate assumptions, some new results about mean-square admissibility are developed and the corresponding LMI sufficient condition is given. Secondly, finite-time horizon and infinite-time horizon linear quadratic (LQ) control problems for the stochastic singular system are investigated, in which the coefficients are allowed to be random in control input and quadratic criterion. Some results involving new stochastic generalized Riccati equation are discussed as well. Finally, the proposed LQ control model for stochastic singular systems provides an appropriate and effective framework to study the portfolio selection problem in light of the recent development on general stochastic LQ problems.
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DOI：
10.1007/978-3-540-68829-7_21
发表时间：
2012
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
N. Halidias
通讯作者：
N. Halidias
DOI：
10.1017/cbo9780511755323.009
发表时间：
2004
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
D. Applebaum
通讯作者：
D. Applebaum
DOI：
10.1142/p473
发表时间：
2006-08
期刊：
J. Frankl. Inst.
影响因子：
--
作者：
X. Mao;C. Yuan
通讯作者：
X. Mao;C. Yuan
影响因子：
2.2
作者：
Shuping Chen;Xunjing Li;X. Zhou
通讯作者：
Shuping Chen;Xunjing Li;X. Zhou
DOI：
10.1007/978-3-540-74345-3
发表时间：
2008-03
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
E. Boukas
通讯作者：
E. Boukas