Deep Primal-Dual Algorithm for BSDEs: Applications of Machine Learning to CVA and IM
Deep Primal-Dual Algorithm for BSDEs: Applications of Machine Learning to CVA and IM
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BSDE 的深度原始对偶算法：机器学习在 CVA 和 IM 中的应用
DOI：
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发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
P. Henry
中科院分区：
文献类型：
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作者：
P. Henry
在最近的优秀论文[Weinan E-al（2017）]的基础上，我们引入了一种基于神经网络，随机梯度下降和随机控制问题的对偶公式的原始-对偶方法来解决BSDES。我们的算法说明了两个相关的数学金融的例子：对手风险的定价和初始保证金的计算。
Building heavily on the recent nice paper [Weinan E-al (2017)], we introduce a primal-dual method for solving BSDEs based on the use of neural networks, stochastic gradient descent and a dual formulation of stochastic control problems. Our algorithm is illustrated with two examples relevant in Mathematical Finance: the pricing of counterparty risk and the computation of initial margin.