The ruin probabilities of a discrete-time risk model with dependent insurance and financial risks
The ruin probabilities of a discrete-time risk model with dependent insurance and financial risks
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具有相关保险和金融风险的离散时间风险模型的破产概率
DOI：
10.1016/j.jmaa.2016.05.047
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发表时间：
2016-12
影响因子：
1.3
通讯作者：
Dingcheng Wang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Rongfei Liu;Dingcheng Wang
继孙和魏（2014）[7]的工作之后，我们研究了具有保险和金融风险依赖的离散时间保险风险模型的破产概率。假设一期净保险损失和贴现因子构成了随机对（X, θ）的一系列独立且同分布的副本。当产品Xθ为重尾时，在不限制（X, θ）的依赖结构的情况下，建立了有限时间破产概率的渐近公式，并将结果推广到无限时间破产概率。
Following the work of Sun and Wei (2014)[7], we investigate the ruin probabilities of a discrete-time insurance risk model with dependent insurance and financial risks. Assume that the one-period net insurance losses and discount factors form a sequence of independent and identically distributed copies of a random pair (X, θ). When the product Xθ is heavy tailed, we establish an asymptotic formula for the finite-time ruin probability without any restriction on the dependence structure of (X, θ) and extend the result to the infinite time ruin probability.
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影响因子：
0.6
作者：
L. Breiman
通讯作者：
L. Breiman
影响因子：
1.2
作者：
C. Heyde;Dingcheng Wang
通讯作者：
C. Heyde;Dingcheng Wang
DOI：
10.1360/022004-16
发表时间：
2005-10
期刊：
Science in China Series A: Mathematics
影响因子：
--
作者：
Dingcheng Wang;C. Su;Yong Zeng
通讯作者：
Dingcheng Wang;C. Su;Yong Zeng
影响因子：
1.4
作者：
Tang, QH;Tsitsiashvili, G
通讯作者：
Tsitsiashvili, G
影响因子：
1.9
作者：
Ying Sun;Li Wei
通讯作者：
Ying Sun;Li Wei