Uniform Asymptotic Estimates for Ruin Probabilities with Exponential Lévy Process Investment Returns and Two-sided Linear Heavy-tailed Claims
Uniform Asymptotic Estimates for Ruin Probabilities with Exponential Lévy Process Investment Returns and Two-sided Linear Heavy-tailed Claims
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具有指数 Lévy 过程投资回报和两侧线性重尾索赔的破产概率的统一渐近估计
DOI：
10.1080/03610926.2013.815210
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发表时间：
2015-07
影响因子：
0.8
通讯作者：
Dingcheng Wang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Fenglong Guo;Dingcheng Wang
本文研究了具有随机投资回报和从属索赔规模的更新风险模型的破产概率。该投资被描述为一种无风险资产和一种风险资产的投资组合，其价格过程是指数 Lévy 过程。假设索赔大小遵循具有独立且相同分布步长的双边线性过程。当步长分布为重尾时，本文建立了破产概率的一致渐近公式。
This paper investigates the ruin probabilities of a renewal risk model with stochastic investment returns and dependent claim sizes. The investment is described as a portfolio of one risk-free asset and one risky asset whose price process is an exponential Lévy process. The claim sizes are assumed to follow a two-sided linear process with independent and identically distributed step sizes. When the step-size distribution is heavy tailed, the paper establishes some uniform asymptotic formulas of ruin probabilities.
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DOI：
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发表时间：
2012
期刊：
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影响因子：
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作者：
Zhongyi Yuan
通讯作者：
Zhongyi Yuan
DOI：
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发表时间：
2013
期刊：
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影响因子：
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作者：
Deyi Ma
通讯作者：
Deyi Ma
DOI：
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发表时间：
1999-11
期刊：
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影响因子：
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作者：
Ken-iti Sato
通讯作者：
Ken-iti Sato
DOI：
10.1007/978-1-349-94186-5_1055
发表时间：
2018-11
期刊：
The Grants Register 2019
影响因子：
--
作者：
P. 68B;Society OF Actuaries
通讯作者：
P. 68B;Society OF Actuaries
影响因子：
1.7
作者：
Susanne Emmer;C. Klüppelberg
通讯作者：
Susanne Emmer;C. Klüppelberg