Testing for parameter constancy in GARCH(p,q) models
Testing for parameter constancy in GARCH(p,q) models
复制标题
DOI：
10.1016/j.spl.2004.10.010
复制
发表时间：
2004-12-15
影响因子：
0.8
通讯作者：
Kokoszka, P
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Berkes, I;Horváth, L;Kokoszka, P
我们提出了对 GARCH(p, q) 模型参数变化的测试。该检验基于近似似然得分，不要求观测值具有有限方差。我们证明，在模型误差的弱假设下，检验具有渐近正确的大小。 (C) 2004 年由 Elsevier B.V. 出版
We propose a test for a change in the parameters of a GARCH(p, q) model. The test is based on approximate likelihood scores and does not require the observations to have finite variance. We show that the test has asymptotically correct size under weak assumptions on model errors. (C) 2004 Published by Elsevier B.V.