The effectiveness of incorporating higher moments in portfolio strategies: evidence from the Chinese commodity futures markets
The effectiveness of incorporating higher moments in portfolio strategies: evidence from the Chinese commodity futures markets
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将更高矩纳入投资组合策略的有效性：来自中国商品期货市场的证据
DOI：
10.1080/14697688.2019.1687926
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发表时间：
2020-04
影响因子：
1.3
通讯作者：
Keith C. K. Cheung
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Qingfu Liu;Pan Jiang;Yunbi An;Keith C. K. Cheung
本文探讨了投资组合策略，将个人和系统的高阶矩，在一个随机优化框架与不确定的均值和协方差。每周使用…
This paper examines portfolio strategies that incorporate individual and systematic higher-order moments, within a stochastic optimization framework with uncertain mean and covariance. Using weekly...
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DOI：
10.2139/ssrn.498322
发表时间：
2004-01
期刊：
Capital Markets: Asset Pricing & Valuation
影响因子：
--
作者：
E. Jondeau;M. Rockinger
通讯作者：
E. Jondeau;M. Rockinger
DOI：
10.2139/ssrn.1262416
发表时间：
2009-02
期刊：
Monetary Economics eJournal
影响因子：
--
作者：
Turan G. Bali;Nusret Cakici;Robert F. Whitelaw
通讯作者：
Turan G. Bali;Nusret Cakici;Robert F. Whitelaw
影响因子：
8
作者：
A. Kraus;R. Litzenberger
通讯作者：
A. Kraus;R. Litzenberger
影响因子：
4.7
作者：
Markowitz, HM;Usmen, N
通讯作者：
Usmen, N
影响因子：
3.7
作者：
MERTON, RC
通讯作者：
MERTON, RC