Analysis of an inverse first passage problem from risk management
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DOI：
10.1137/050622651
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发表时间：
2006-01-01
影响因子：
2
通讯作者：
Saunders, David
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Cheng, Lan;Chen, Xinfu;Saunders, David
我们研究了如下的“逆首次通过时间”问题。给定扩散过程X-t和[0，无穷大）上的概率分布q，是否存在边界B（t）使得q（t）= P[tau
We study the following "inverse first passage time" problem. Given a diffusion process X-t and a probability distribution q on [0, infinity), does there exist a boundary b( t) such that q( t) = P[tau