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Properties of cointegration tests in misspecified nonlinear models

Properties of cointegration tests in misspecified nonlinear models
错误指定的非线性模型中协整检验的属性
批准号：
20730146
负责人：
MAKI Daiki
金额：
$0.83万
依托单位：
University of the Ryukyus
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2008
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2008 至 2009
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20730146/
关键词：
共和分非線形モデル特定化閾値自己回帰構造変化単位根

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本文研究了非线性模型中协整检验的性质。此外，本研究提供证据，当协整模型是未知的先验时，哪些协整检验是有用的。
英文摘要
This research investigated properties of cointegration tests in misspecified nonlinear models. In addition, this study provided evidence that which cointegration tests were useful when cointegration models were unknown a priori.
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会议论文
Some properties of a unit root test with multiple level shifts in the presence of Markov level shifts
存在马尔可夫水平移动时具有多个水平移动的单位根检验的一些属性
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Mathematics and Computers in Simulation 79
影响因子： --
作者： [Tatsuro Iwaisako, Koichi Futagami, Daiki Maki, Daiki Maki, Daiki Maki]
通讯作者： Daiki Maki
An alternative procedure to test for cointegration in STAR models
DOI： 10.1016/j.matcom.2009.12.003
发表时间： 2010
期刊： Math. Comput. Simul.
影响因子： --
作者： [Daiki Maki]
通讯作者： Daiki Maki
Detection of stationarity in nonlinear models: A comparison between structural breaks and three-regime TAR models
非线性模型中平稳性的检测：结构断裂与三态 TAR 模型之间的比较
DOI： --
发表时间：
期刊： Studies in nonlinear Dynamics and Econometrics (forthcoming)
影响因子： --
作者： [Tatsuro Iwaisako, Koichi Futagami, Daiki Maki, Daiki Maki, Daiki Maki, Daiki Maki]
通讯作者： Daiki Maki
Some properties of a unit root test with multiple level shiftsin the presence of Markov level shifts
存在马尔可夫水平移动时具有多个水平移动的单位根检验的一些属性
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Mathematics and Computers in Simulation 79
影响因子： --
作者： [Tatsuro Iwaisako, Koichi Futagami, Daiki Maki, Daiki Maki]
通讯作者： Daiki Maki
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