Inference on the cointegration rank and a procedure for VARMA root-modification
Inference on the cointegration rank and a procedure for VARMA root-modification
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协整秩的推断和 VARMA 根修正的过程
DOI：
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发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Yuzo Hosoya
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Taro Takimoto;Yuzo Hosoya
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VARMA模型识别和估计的计算方法
DOI：
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发表时间：
2001
期刊：
影响因子：
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作者：
滝本 太郎
通讯作者：
滝本 太郎
长记忆非线性时间序列：随机波动率模型
DOI：
10.1016/s0378-3758(97)00149-3
发表时间：
1998
期刊：
影响因子：
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作者：
P. Robinson;P. Zaffaroni
通讯作者：
P. Zaffaroni
影响因子：
6.1
作者：
J. Stock
通讯作者：
J. Stock
关于协整自回归移动平均预测系统的规范
DOI：
10.1016/s0169-2070(02)00031-6
发表时间：
2003
期刊：
影响因子：
--
作者：
D. Poskitt
通讯作者：
D. Poskitt
时间序列中的非线性和长记忆建模 -（现已发表于“非线性动力学和时间序列”，C D Cutler 和 D T Kaplan（编辑），Fields Institute Communications，11 (1997)，第 61-170 页。）
DOI：
10.1090/fic/011/11
发表时间：
1997
期刊：
影响因子：
--
作者：
P. Robinson;P. Zaffaroni
通讯作者：
P. Zaffaroni