A partial information non-zero sum differential game of backward stochastic differential equations with applications
A partial information non-zero sum differential game of backward stochastic differential equations with applications
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后向随机微分方程的部分信息非零和微分博弈及其应用
DOI：
10.1016/j.automatica.2011.11.010
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发表时间：
2012-02
期刊：
影响因子：
6.4
通讯作者：
Zhiyong Yu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Guangchen Wang;Zhiyong Yu
研究了一类新的倒向随机微分方程的非零和微分对策。要求控制适应于由底层布朗运动产生的过滤的次过滤。建立了这类部分信息对策的开环纳什平衡点的庞特里亚金型极大值原理形式的必要条件，并给出了纳什平衡点的充分条件验证定理。将理论结果应用于部分信息线性二次博弈和部分信息金融问题的研究。
This paper is concerned with a new kind of non-zero sum differential game of backward stochastic differential equations (BSDEs). It is required that the control is adapted to a sub-filtration of the filtration generated by the underlying Brownian motion. We establish a necessary condition in the form of maximum principle with Pontryagin’s type for open-loop Nash equilibrium point of this type of partial information game, and then give a verification theorem which is a sufficient condition for Nash equilibrium point. The theoretical results are applied to study a partial information linear-quadratic (LQ) game and a partial information financial problem.
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DOI：
--
发表时间：
2005
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Wu Zhen
通讯作者：
Wu Zhen
影响因子：
6.8
作者：
Q. Song;G. Yin;Zhimin Zhang
通讯作者：
Q. Song;G. Yin;Zhimin Zhang
影响因子：
1.3
作者：
S. Hamadène
通讯作者：
S. Hamadène
DOI：
10.1137/080738465
发表时间：
2009-06
期刊：
SIAM J. Control. Optim.
影响因子：
--
作者：
Jianhui Huang;Guangchen Wang;J. Xiong
通讯作者：
Jianhui Huang;Guangchen Wang;J. Xiong
DOI：
10.1137/s036301290444280x
发表时间：
2006-02
期刊：
SIAM J. Control. Optim.
影响因子：
--
作者：
S. Hamadène
通讯作者：
S. Hamadène