Consistent estimation of a general nonparametric regression function in time series
Consistent estimation of a general nonparametric regression function in time series
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时间序列中一般非参数回归函数的一致估计
DOI：
10.1016/j.jeconom.2009.02.006
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发表时间：
2009
影响因子：
6.3
通讯作者：
Linton O
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Linton O
我们提出了Xt的条件分布的一个估计|Xt-1，Xt-2，...，以及相应的回归函数E（Xt| Xt−1，Xt−2，.），其中条件集是无限阶的。我们建立我们的估计平稳和遍历条件下的一致性加上一个温和的光滑条件。
We propose an estimator of the conditional distribution of Xt|Xt−1,Xt−2,…, and the corresponding regression function E(Xt|Xt−1,Xt−2,…), where the conditioning set is of infinite order. We establish consistency of our estimator under stationarity and ergodicity conditions plus a mild smoothness condition.
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