Exactly Computing the Tail of the Poisson-Binomial Distribution
Exactly Computing the Tail of the Poisson-Binomial Distribution
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精确计算泊松二项分布的尾部
DOI：
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发表时间：
2020
影响因子：
2.7
通讯作者：
U. Keich
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
N. Peres;Andrew Lee;U. Keich
我们提出了ShiftConvolvePoibin，一种快速精确计算泊松二项分布（PBD）尾部的方法。我们的方法在计算尾部概率时采用指数移位来保持其准确性，并且在实践中我们发现，当计算非常小的PBD尾部概率时，其他方法（精确或近似）可能会出现显著的相对误差，而我们的方法可以避免这种相对误差。附带的R包也与计算整个PBD的最快实现相竞争。
We present ShiftConvolvePoibin, a fast exact method to compute the tail of a Poisson-binomial distribution (PBD). Our method employs an exponential shift to retain its accuracy when computing a tail probability, and in practice we find that it is immune to the significant relative errors that other methods, exact or approximate, can suffer from when computing very small tail probabilities of the PBD. The accompanying R package is also competitive with the fastest implementations for computing the entire PBD.
广义泊松二项分布及其分布函数的计算
影响因子：
1.2
作者：
Zhang, Man;Hong, Yili;Balakrishnan, Narayanaswamy
通讯作者：
Balakrishnan, Narayanaswamy