Stochastic averaging for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion
Stochastic averaging for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion
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由分数布朗运动和标准布朗运动驱动的随机微分方程的随机平均
DOI：
10.1016/j.aml.2019.106006
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发表时间：
2020-02
影响因子：
3.7
通讯作者：
Jiang-Lun Wu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Bin Pei;Yong Xu;Jiang-Lun Wu
建立了分数布朗运动和标准布朗运动驱动的多维时变随机微分方程的平均原理。我们结合了路径方法和伊藤随机微积分来处理这两种类型的积分，并证明了原始的随机微分方程可以近似的平均随机微分方程的均方收敛的方式。
In this paper, an averaging principle for multidimensional, time dependent, stochastic differential equations (SDEs) driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion was established. We combined the pathwise approach with the Itô stochastic calculus to handle both types of integrals involved and proved that the original SDEs can be approximated by averaged SDEs in the manner of mean square convergence.
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影响因子：
0.6
作者：
R. Khas'minskii
通讯作者：
R. Khas'minskii
由分数布朗运动驱动的 SPDE 的平均原理，其随机延迟由两倍尺度马尔可夫切换过程调制
影响因子：
1.1
作者：
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通讯作者：
Yin George
DOI：
10.1051/proc:1998014
发表时间：
1998
期刊：
Esaim: Proceedings
影响因子：
--
作者：
L. Decreusefond;A. Üstünel
通讯作者：
L. Decreusefond;A. Üstünel
影响因子：
1.4
作者：
K. Kubilius
通讯作者：
K. Kubilius
DOI：
10.1080/17442508.2013.774404
发表时间：
2012-06
期刊：
Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes
影响因子：
--
作者：
G. Shevchenko
通讯作者：
G. Shevchenko