One-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons
One-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons
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具有有限和无限时间范围的一维 BSDE
DOI：
10.1016/j.spa.2010.11.008
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发表时间：
2011-03
影响因子：
1.4
通讯作者：
Tian,DeJian
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Fan,ShengJun;Jiang,Long;Tian,DeJian
本文研究了一维倒向随机微分方程（BSDEs）的求解问题，其中时域可以是有限的或无限的，并且对生成元g的假设不必在t上一致.我们首先证明了这类具有线性增长生成元的倒向随机微分方程最小解的存在性。然后，我们建立了这类具有弱单调和一致连续生成元的倒向随机微分方程解的一般比较定理。最后，我们给出了这类具有一致连续生成元的倒向随机微分方程解的存在唯一性结果。
This paper is devoted to solving one-dimensional backward stochastic differential equations (BSDEs), where the time horizon may be finite or infinite and the assumptions on the generator g are not necessary to be uniform on t. We first show the existence of the minimal solution for this kind of BSDEs with linear growth generators. Then, we establish a general comparison theorem for solutions of this kind of BSDEs with weakly monotonic and uniformly continuous generators. Finally, we give an existence and uniqueness result for solutions of this kind of BSDEs with uniformly continuous generators.
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DOI：
10.1007/978-94-011-4560-2_9
发表时间：
1999
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
É. Pardoux
通讯作者：
É. Pardoux
影响因子：
2
作者：
P. Briand;Ying Hu
通讯作者：
P. Briand;Ying Hu
影响因子：
1.5
作者：
S. Hamadène
通讯作者：
S. Hamadène
影响因子：
1.6
作者：
El Karoui, N;Peng, S;Quenez, MC
通讯作者：
Quenez, MC
DOI：
--
发表时间：
2003
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
B. Delyon;Y. Hu;É. Pardoux;L. Stoica
通讯作者：
B. Delyon;Y. Hu;É. Pardoux;L. Stoica