Time Series Forecasting Using a Markov Switching Vector Autoregressive Model with Stochastic Search Variable Selection Methods
Time Series Forecasting Using a Markov Switching Vector Autoregressive Model with Stochastic Search Variable Selection Methods
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使用带有随机搜索变量选择方法的马尔可夫切换向量自回归模型进行时间序列预测
DOI：
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发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
杉田勝弘 (Katsuhiro Sugita)
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Sugita Katsuhiro;西脇雅人;Masato Nishiwaki;杉田勝弘 (Katsuhiro Sugita)
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通讯作者：
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作者：
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通讯作者：
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DOI：
10.1198/016214506000000735
发表时间：
2006-12-01
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3.7
作者：
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通讯作者：
Zou, Hui
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DOI：
10.1016/j.csda.2009.01.010
发表时间：
2009
期刊：
Comput. Stat. Data Anal.
影响因子：
--
作者：
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通讯作者：
Zeng
影响因子：
2.2
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通讯作者：
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