Asymptotical boundedness and stability for stochastic differential equations with delay driven by G-Brownian motion
Asymptotical boundedness and stability for stochastic differential equations with delay driven by G-Brownian motion
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G-布朗运动驱动的时滞随机微分方程的渐近有界性和稳定性
DOI：
10.1016/j.aml.2017.06.001
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发表时间：
2017-12
影响因子：
3.7
通讯作者：
Ren Yong
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Yin Wensheng;Ren Yong
本文讨论了一类由G-布朗运动驱动的时滞随机微分方程（简称G-SDDEs）。利用G-Lyapunov函数证明了方程的渐近有界性和指数稳定性。最后给出了一个例子来说明所得到的理论。
The purpose of this paper is to discuss a class of stochastic differential equations with delay driven by G-Brownian motion (G-SDDEs, in short). The asymptotical boundedness and exponential stability of the equations are obtained by means of G-Lyapunov function. An example is proposed to illustrate the theory obtained.
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关于 G-布朗运动驱动的随机微分方程的注解
DOI：
10.1016/j.spl.2011.01.010
发表时间：
2011-05
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Statistics & Probability Letters
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--
作者：
Ren Yong;Hu Lanying
通讯作者：
Hu Lanying
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L. Denis;Mingshang Hu;S. Peng
通讯作者：
L. Denis;Mingshang Hu;S. Peng
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Ren Yong;Wang Jun;Hu Lanying
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Hu Lanying
DOI：
--
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--
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--
作者：
Ming-shang Hu;S. Peng
通讯作者：
Ming-shang Hu;S. Peng
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发表时间：
2017-08
期刊：
Appl. Math. Lett.
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--
作者：
Ying Xie;Chengjian Zhang
通讯作者：
Ying Xie;Chengjian Zhang