Functional regular variation of Lévy-driven multivariate mixed moving average processes
Functional regular variation of Lévy-driven multivariate mixed moving average processes
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Lévy 驱动的多元混合移动平均过程的函数正则变分
DOI：
10.1007/s10687-012-0165-y
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发表时间：
2013
期刊：
影响因子：
1.3
通讯作者：
Stelzer
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Stelzer
本文考虑了该类多变量混合移动平均（MMA）过程的càdlàg函数在空间上的泛函规则变化。给出了MMA过程具有càdlàg样例路径的充分条件。作为我们的主要结果，我们证明了它是有规则变化的，前提是驱动矩阵基是有规则变化的，并且核函数满足一定的自然（连续性）条件。最后，详细考虑了supOU过程的特殊情况，例如在金融应用中使用的supOU过程。
We consider the functional regular variation in the spaceof càdlàg functions of multivariate mixed moving average (MMA) processes of the type. We give sufficient conditions for an MMA processto have càdlàg sample paths. As our main result, we prove thatis regularly varying inif the driving Lévy basis is regularly varying and the kernel functionfsatisfies certain natural (continuity) conditions. Finally, the special case of supOU processes, which are used, e.g., in applications in finance, is considered in detail.
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