A Maximal Predictability Portfolio Using a Dynamic Factor Selection Strategy
A Maximal Predictability Portfolio Using a Dynamic Factor Selection Strategy
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使用动态因子选择策略的最大可预测性投资组合
DOI：
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发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
R.Yamamoto
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Konno;H.;Y.Takaya;R.Yamamoto
影响因子：
0.9
作者：
H. Konno;Yuuhei Morita;R. Yamamoto
通讯作者：
H. Konno;Yuuhei Morita;R. Yamamoto
最大可预测性投资组合模型:算法和绩效评估
DOI：
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发表时间：
2007
期刊：
International J. of Theoretical and Applied Finance 10
影响因子：
--
作者：
Konno;H. and R. Yamamoto
通讯作者：
H. and R. Yamamoto
影响因子：
1.8
作者：
Konno, Hiroshi;Yamamoto, Rei
通讯作者：
Yamamoto, Rei