Extreme eigenvalues of nonlinear correlation matrices with applications to additive models
Extreme eigenvalues of nonlinear correlation matrices with applications to additive models
复制标题
非线性相关矩阵的极值特征值及其在加性模型中的应用
DOI：
10.1016/j.spa.2021.04.006
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发表时间：
2021
影响因子：
1.4
通讯作者：
Zhang, Cun-Hui
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Guo, Zijian;Zhang, Cun-Hui
一对随机变量的函数的最大相关是随机依赖性的一个重要度量。众所周知，这种最大非线性相关等于一对高斯随机变量或一对有限和的iid随机变量的Pearson相关的绝对值。本文将这些结果推广到成对高斯向量与过程、iid随机变量的嵌套和以及iid随机变量子群的置换对称函数。它还讨论了在加性回归模型中的应用。
The maximum correlation of functions of a pair of random variables is an important measure of stochastic dependence. It is known that this maximum nonlinear correlation is identical to the absolute value of the Pearson correlation for a pair of Gaussian random variables or a pair of finite sums of iid random variables. This paper extends these results to pairwise Gaussian vectors and processes, nested sums of iid random variables, and permutation symmetric functions of sub-groups of iid random variables. It also discusses applications to additive regression models.
关于最大相关系数 *
DOI：
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发表时间：
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期刊：
影响因子：
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作者：
W. Bryc;A. Dembo;And A Kagan
通讯作者：
And A Kagan
DOI：
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发表时间：
1992
期刊：
影响因子：
--
作者：
Wenbo V. Li
通讯作者：
Wenbo V. Li