Dynamic mean-variance problem with constrained risk control for the insurers
Dynamic mean-variance problem with constrained risk control for the insurers
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保险公司风险控制受限的动态均值-方差问题
DOI：
10.1007/s00186-007-0195-4
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发表时间：
2008-01
影响因子：
1.2
通讯作者：
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
本文研究了两个风险模型：经典风险模型和扩散模型下均值-方差问题的最优再保险/新业务和投资（不做空）策略。首先将问题归结为随机线性二次型问题，
In this paper, we study optimal reinsurance/new business and investment (no-shorting) strategy for the mean-variance problem in two risk models: a classical risk model and a diffusion model. The problem is firstly reduced to a stochastic linear-quadratic
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通讯作者：
Hanspeter Schmidli
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Sayah Awatif
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通讯作者：
Bjarne Højgaard;M. Taksar
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作者：
Zengwu Wang;Jianming Xia;Lihong Zhang
通讯作者：
Zengwu Wang;Jianming Xia;Lihong Zhang
DOI：
10.1007/0-387-31071-1
发表时间：
1992-12
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
W. Fleming;H. Mete Soner;H. Soner;Div Applied Mathematics;Florence Fleming;Serpil Soner
通讯作者：
W. Fleming;H. Mete Soner;H. Soner;Div Applied Mathematics;Florence Fleming;Serpil Soner