Efficient Estimation of Moment Condition Models with Heterogenous Populations
Efficient Estimation of Moment Condition Models with Heterogenous Populations
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异质群体矩条件模型的有效估计
DOI：
--
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发表时间：
2011
影响因子：
0.4
通讯作者：
Xiao, Zhiguo
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Xiao, Zhiguo
A wide range of econometric and statistical models are specified through moment conditions. Efficient estimation of such models essentially employs two distinct ideas: optimally combining estimation equations (e.g., the optimal estimating equations of Godambe (1976), the generalized method of moments of Hansen (1982) and the empirical likelihood of Qin and Lawless (1994)), and optimally combining estimators (e.g., the weighted method of moments of Xiao (2010)). This paper extends these methods to moment condition models with heterogeneous populations. Comparison of the finite sample performance of the proposed estimators is conducted through Monte Carlo simulations.
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