Forward-backward stochastic differential equations on infinite horizon and quasilinear elliptic PDEs
Forward-backward stochastic differential equations on infinite horizon and quasilinear elliptic PDEs
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无限视野上的前向-后向随机微分方程和拟线性椭圆偏微分方程
DOI：
10.1016/j.jmaa.2019.123791
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发表时间：
2020-05
影响因子：
1.3
通讯作者：
Huaizhong Zhao
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Yufeng Shi;Huaizhong Zhao
研究了一类无穷时域正倒向随机微分方程。在一定的单调性条件下，得到了无限水平上任意大空间中正倒向随机微分方程解的存在唯一性。然后利用无穷水平上的拟线性椭圆型偏微分方程的解，给出了一大类拟线性椭圆型偏微分方程在整体空间中的概率解释。
A class of infinite horizon forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) is investigated. Under some monotonicity conditions, the existence and uniqueness of solutions in an arbitrarily large space for FBSDEs on infinite horizon is obtained. The probabilistic interpretations for a large class of quasilinear elliptic partial differential equations (PDEs) in a global space is then given by virtue of the solutions of FBSDEs on infinite horizon.
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无限层位跳跃扩散前向-后向随机微分方程及其在后向线性二次问题中的应用
DOI：
10.1051/cocv/2016055
发表时间：
2016-08
期刊：
ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations
影响因子：
--
作者：
Zhiyong Yu
通讯作者：
Zhiyong Yu
影响因子：
1.4
作者：
S. Peng;Yufeng Shi
通讯作者：
S. Peng;Yufeng Shi
影响因子：
1.6
作者：
El Karoui, N;Peng, S;Quenez, MC
通讯作者：
Quenez, MC
DOI：
--
发表时间：
2006
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
--
作者：
Qi S. Zhang;Huaizhong Zhao
通讯作者：
Qi S. Zhang;Huaizhong Zhao
影响因子：
2.4
作者：
Chunrong Feng;Xince Wang;Huaizhong Zhao
通讯作者：
Chunrong Feng;Xince Wang;Huaizhong Zhao