Quantitative Stability Analysis for Distributionally Robust Optimization with Moment Constraints
Quantitative Stability Analysis for Distributionally Robust Optimization with Moment Constraints
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具有矩约束的分布鲁棒优化的定量稳定性分析
DOI：
10.1137/15m1038529
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发表时间：
2016-09
影响因子：
3.1
通讯作者：
Zhang Liwei
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhang Jie;Xu Huifu;Zhang Liwei
在本文中，我们考虑了广泛的一类分布鲁棒优化（DRO）问题，其中潜在的随机变量的概率取决于决策变量和模糊集定义通过参数矩条件与通用锥约束。在适当的条件下，包括锥约束矩系统的Slater型条件和目标函数和矩条件下随机函数的保持器连续性，证明了内极大化问题的最优值函数关于（w.r.t.）矩条件下的决策向量及其它参数，以及整体极小极大DRO最优值的局部保持器连续性。参数。此外，在内部极大化问题的拉格朗日对偶的二阶增长条件下，证明并量化了minimax DRO最优解集的外部连续性.参数的变化。最后，W…
In this paper we consider a broad class of distributionally robust optimization (DRO) problems where the probability of the underlying random variables depends on the decision variables and the ambiguity set is defined through parametric moment conditions with generic cone constraints. Under some moderate conditions, including Slater-type conditions of a cone constrained moment system and Holder continuity of the underlying random functions in the objective and moment conditions, we show local Holder continuity of the optimal value function of the inner maximization problem with respect to (w.r.t.) the decision vector and other parameters in moment conditions, and local Holder continuity of the optimal value of the whole minimax DRO w.r.t. the parameter. Moreover, under the second order growth condition of the Lagrange dual of the inner maximization problem, we demonstrate and quantify the outer semicontinuity of the set of optimal solutions of the minimax DRO w.r.t. variation of the parameter. Finally, w...
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DOI：
10.1016/j.orl.2018.01.011
发表时间：
2018-03
期刊：
Oper. Res. Lett.
影响因子：
--
作者：
Chaoyue Zhao;Yongpei Guan
通讯作者：
Chaoyue Zhao;Yongpei Guan
具有矩阵矩约束的分布鲁棒优化：拉格朗日对偶性和割平面方法
DOI：
10.1007/s10107-017-1143-6
发表时间：
2017-04
期刊：
Math. Program.
影响因子：
--
作者：
Huifu Xu;Yongchao Liu;Hailin Sun
通讯作者：
Hailin Sun
DOI：
10.2307/3612158
发表时间：
1970-05
期刊：
The Mathematical Gazette
影响因子：
--
作者：
Patrick Billingsley
通讯作者：
Patrick Billingsley
影响因子：
1.3
作者：
Pflug, Georg;Wozabal, David
通讯作者：
Wozabal, David
影响因子：
2.2
作者：
J. Dupacová
通讯作者：
J. Dupacová