Estimating Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations
Estimating Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations
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使用非高斯创新估计多因素离散观测 Vasicek 期限结构模型
DOI：
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发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Takayuki Shiohama
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Kawada;A. and Shiohama;T.;Takayuki Shiohama
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DOI：
10.1142/s0219024902001511
发表时间：
2002-06
影响因子：
0.5
作者：
D. Brigo;F. Mercurio
通讯作者：
D. Brigo;F. Mercurio
具有信用风险的或有债权定价：渐近扩张法
影响因子：
1.7
作者：
Yoshifumi Muroi
通讯作者：
Yoshifumi Muroi
具有自回归和移动平均分量的连续时间利率模型
DOI：
10.1063/1.3498530
发表时间：
2010
期刊：
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影响因子：
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作者：
F. Benth;Steen Koekebakker;Valeri I. Zakamouline
通讯作者：
Valeri I. Zakamouline
CARMA 利率模型
DOI：
10.2139/ssrn.1138632
发表时间：
2012
期刊：
European Finance
影响因子：
--
作者：
Arne Andresen;F. Benth;Steen Koekebakker;Valeriy Zakamulin
通讯作者：
Valeriy Zakamulin
影响因子：
10.4
作者：
Youngsoo Choi;T. Wirjanto
通讯作者：
T. Wirjanto