Stochastic Optimal Control Problem with Obstacle Constraints in Sublinear Expectation Framework
Stochastic Optimal Control Problem with Obstacle Constraints in Sublinear Expectation Framework
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次线性期望框架中带障碍约束的随机最优控制问题
DOI：
10.1007/s10957-019-01546-3
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发表时间：
2019-06
影响因子：
1.9
通讯作者：
Falei Wang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Hanwu Li;Falei Wang
本文考虑了一个随机最优控制问题，其中的代价函数是在次线性期望框架下通过一个反射倒向随机微分方程来定义的。此外，还研究了价值函数的规律性，建立了动态规划原理。此外，我们证明了值函数是相关的Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaac方程的唯一粘性解。
In this paper, we consider a stochastic optimal control problem, in which the cost function is defined through a reflected backward stochastic differential equation in sublinear expectation framework. Besides, we study the regularity of the value function and establish the dynamic programming principle. Moreover, we prove that the value function is the unique viscosity solution of the related Hamilton–Jacobi–Bellman–Isaac equation.
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影响因子：
1.1
作者：
L. Denis;Mingshang Hu;S. Peng
通讯作者：
L. Denis;Mingshang Hu;S. Peng
DOI：
10.1007/978-3-662-59903-7
发表时间：
2010-02
期刊：
Probability Theory and Stochastic Modelling
影响因子：
--
作者：
S. Peng
通讯作者：
S. Peng
DOI：
10.2139/ssrn.2479796
发表时间：
2014-08
期刊：
Econometrics: Mathematical Methods & Programming eJournal
影响因子：
--
作者：
J. Fouque;Chi Seng Pun;H. Y. Wong
通讯作者：
J. Fouque;Chi Seng Pun;H. Y. Wong
DOI：
--
发表时间：
2012-01
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
--
作者：
A. Matoussi;Dylan Possamai;Chao Zhou
通讯作者：
A. Matoussi;Dylan Possamai;Chao Zhou
影响因子：
1.8
作者：
S. Peng
通讯作者：
S. Peng