Markov processes with product-form stationary distribution
Markov processes with product-form stationary distribution
复制标题
具有产品形式平稳分布的马尔可夫过程
DOI：
10.1214/ecp.v13-1428
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发表时间：
2007
影响因子：
0.5
通讯作者：
D. White
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
K. Burdzy;D. White
我们考虑一个连续时间马尔可夫过程$（X，L）$，其中$X$在有限个状态之间跳跃，$L$是一个状态空间为$\mathbb{R}^d$的分段线性过程。过程$L$表示“惰性漂移”或“增强”。“我们找到了过程$（X，L）$具有产品形式的平稳分布的充分必要条件，使得$L$的边际分布是高斯分布。我们提出了一个类似的结构，但连续状态空间的过程的一些apturtures。
We consider a continuous time Markov process $(X,L)$, where $X$ jumps between a finite number of states and $L$ is a piecewise linear process with state space $\mathbb{R}^d$. The process $L$ represents an "inert drift" or "reinforcement." We find sufficient and necessary conditions for the process $(X,L)$ to have a stationary distribution of the product form, such that the marginal distribution of $L$ is Gaussian. We present a number of conjectures for processes with a similar structure but with continuous state spaces.
影响因子：
2
作者：
Bass R
通讯作者：
Bass R