A joint Laplace transform for pre-exit diffusion of occupation times
A joint Laplace transform for pre-exit diffusion of occupation times
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退出前占用时间扩散的联合拉普拉斯变换
DOI：
10.1007/s10114-016-5184-1
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发表时间：
2016-11
影响因子：
0.7
通讯作者：
周晓文
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
陈晔;杨向群;李应求;周晓文
对于a <r<B，采用Li和Zhou（2014）的方法来找到时间齐次扩散过程在其首次离开任一个B之前在区间（a，r）和（r，B）上的占用时间的联合拉普拉斯变换。结果表示在与扩散发生器相关的微分方程的解。应用这些结果，我们分别得到了漂移布朗运动、交替漂移布朗运动和斜布朗运动占据时的联合拉普拉斯变换的更显式表达式.
Fora<r<b, the approach of Li and Zhou (2014) is adopted to find joint Laplace transforms of occupation times over intervals (a,r) and (r,b) for a time homogeneous diffusion process before it first exits from eitheraorb. The results are expressed in terms of solutions to the differential equations associated with the diffusions generator. Applying these results, we obtain more explicit expressions on the joint Laplace transforms of occupation times for Brownian motion with drift, Brownian motion with alternating drift and skew Brownian motion, respectively.
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退出前扩散占用时间
DOI：
10.1007/s11464-014-0402-6
发表时间：
2014-07
期刊：
Front Math China
影响因子：
--
作者：
李应求;Suxin WANG;周晓文;Na Zhu
通讯作者：
Na Zhu
影响因子：
1.7
作者：
CaiNing;ChenNan;WanXiangwei
通讯作者：
CaiNing;ChenNan;WanXiangwei
在泊松到达时间观察到的 Levy 过程的退出恒等式
影响因子：
1.5
作者：
Albrecher Hansjoerg;Ivanovs Jevgenijs;周晓文
通讯作者：
周晓文
影响因子：
1.5
作者：
J. Pitman;M. Yor
通讯作者：
J. Pitman;M. Yor
DOI：
10.1090/s0002-9947-1954-0063607-6
发表时间：
1954
影响因子：
1.3
作者：
W. Feller
通讯作者：
W. Feller