Uniformly efficient simulation for extremes of Gaussian random fields
Uniformly efficient simulation for extremes of Gaussian random fields
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高斯随机场极值的一致有效模拟
DOI：
10.1017/jpr.2018.11
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发表时间：
2018
影响因子：
1
通讯作者：
Xu, Gongjun
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Li, Xiaoou;Xu, Gongjun
在本文中，我们考虑同时估计一类高斯随机场的罕见事件概率的问题。传统的罕见事件模拟方法通常是针对特定的罕见事件而定制的，因此会损失对不同感兴趣事件的估计效率，这通常会导致此类同时估计问题中的额外计算成本。为了克服这个问题，我们针对霍尔德连续高斯随机场的一般族提出了一种一致有效的估计器。我们建立了所提出方法的渐近和一致效率，并进行了仿真研究以说明其有效性。
In this paper we consider the problem of simultaneously estimating rare-event probabilities for a class of Gaussian random fields. A conventional rare-event simulation method is usually tailored to a specific rare event and consequently would lose estimation efficiency for different events of interest, which often results in additional computational cost in such simultaneous estimation problems. To overcome this issue, we propose a uniformly efficient estimator for a general family of Hölder continuous Gaussian random fields. We establish the asymptotic and uniform efficiency of the proposed method and also conduct simulation studies to illustrate its effectiveness.
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