A New Variance Component Score Test for Testing Distributed Lag Functions with Applications in Time Series Analysis.

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DOI:
10.1016/j.spl.2016.12.003
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发表时间:
2017-04
影响因子:
0.8
通讯作者:
Mukherjee B
Mukherjee B
中科院分区:
数学4区
文献类型:
--
作者:
Chen YH;Mukherjee B

文献摘要

参考文献

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我们建议使用方差分量得分测试 (VCST) 来测试给定的 β = Cθ 形式的约束分布滞后模型 (DLM) 与无约束替代模型,并表明 VCST 比模拟研究中的标准似然比测试更强大。
We propose to test a given constrained distributed lag model (DLM) of the form β = Cθ against an unconstrained alternative using a variance component score test (VCST) and show that VCST is more powerful than the standard likelihood ratio test in a simulation study.
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