Pathwise large deviations for the rough Bergomi model
Pathwise large deviations for the rough Bergomi model
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粗略 Bergomi 模型的路径偏差较大
DOI：
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发表时间：
2017
影响因子：
1
通讯作者：
Henry Stone
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. Jacquier;Mikko S. Pakkanen;Henry Stone
摘要 Bayer 等人最近在数学金融领域引入了这一概念。 （2016），事实证明粗略的 Bergomi 模型对于校准期权市场特别有效。我们研究了它的一些概率特性，特别是证明了模型的小噪声版本的路径大偏差原理。指数函数（连续但超线性）以及波动过程中出现的漂移超出了现有结果的范围，需要专门分析。
Abstract Introduced recently in mathematical finance by Bayer et al. (2016), the rough Bergomi model has proved particularly efficient to calibrate option markets. We investigate some of its probabilistic properties, in particular proving a pathwise large deviations principle for a small-noise version of the model. The exponential function (continuous but superlinear) as well as the drift appearing in the volatility process fall beyond the scope of existing results, and a dedicated analysis is needed.
粗略分数波动率模型中的短期近货币偏斜
影响因子：
1.3
作者：
C. Bayer;P. K. Friz;A. Gulisashvili;B. Horvath;B. Stemper
通讯作者：
B. Stemper