Compound kernel estimates for the transition probability density of a L\'evy process in $\rn$
Compound kernel estimates for the transition probability density of a L\'evy process in $\rn$
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$ n$ 中 Levy 过程的转移概率密度的复合核估计
DOI：
10.1090/s0094-9000-2015-00935-2
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发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
V. Knopova
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
V. Knopova
我们在小时间环境下构造了一类L过程转移概率密度的上下限估计。我们的方法依赖于复分析技术和过程特征函数的傅里叶逆变换的渐近分析。
We construct in the small-time setting the upper and lower estimates for the transition probability density of a Lévy process in. Our approach relies on the complex analysis technique and the asymptotic analysis of the inverse Fourier transform of the characteristic function of the process.
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DOI：
10.19195/0208-4147.37.1.3
发表时间：
2013-08
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
--
作者：
V. Knopova;A. Kulik
通讯作者：
V. Knopova;A. Kulik
小时间跳跃型过程跃迁密度的渐近行为
DOI：
--
发表时间：
1994
期刊：
影响因子：
--
作者：
Y. Ishikawa
通讯作者：
Y. Ishikawa
Lévy 过程分布密度的内在小时间估计
DOI：
--
发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
--
作者：
V. Knopova;A. Kulik
通讯作者：
A. Kulik
Rd 中的次指数分布函数
DOI：
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发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
--
作者：
E. Omey
通讯作者：
E. Omey
度量测度空间上混合类型跳跃过程的热核估计，Probab
DOI：
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发表时间：
2008
期刊：
Theory Related Fields. 140
影响因子：
--
作者：
C. Huneke;M. Mustata;S. Takagi and K. Watanabe;Z.-Q. Chen and T. Kumagai
通讯作者：
Z.-Q. Chen and T. Kumagai