Duality in Option Pricing Based on Prices of Other Derivatives
Duality in Option Pricing Based on Prices of Other Derivatives
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基于其他衍生品价格的期权定价的二重性
DOI：
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发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
T.Ibaraki
中科院分区：
文献类型：
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作者：
M.Nishihara;M.Yagiura;T.Ibaraki
DOI：
10.1287/moor.1040.0137
发表时间：
2005-08
期刊：
Math. Oper. Res.
影响因子：
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作者：
I. Popescu
通讯作者：
I. Popescu
基于多项资产的或有债权的界限
影响因子：
8.9
作者：
P. Boyle;X. Lin
通讯作者：
X. Lin
无价格动态的期权定价：概率方法
DOI：
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发表时间：
2006
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
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作者：
D. Bertsimas;N. Bushueva
通讯作者：
N. Bushueva