Sobolev-type stochastic differential equations driven by G-Brownian motion
Sobolev-type stochastic differential equations driven by G-Brownian motion
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G-布朗运动驱动的Sobolev型随机微分方程
DOI：
10.1080/00207179.2019.1623915
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发表时间：
2019-06
影响因子：
2.1
通讯作者：
Yin Wengsheng
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Hu Lanying;Ren Yong;Yin Wengsheng
本文引入了一类由G-布朗运动驱动的Sobolev型随机微分方程（简称G-SSDEs）.我们证明了G-SSDES温和解的存在唯一性。利用两个积分不等式，得到了方程的吸引集和拟不变集。作为副产品，在均方意义下的解的指数稳定性。最后给出一个例子来说明所得的理论结果。
In this paper, we introduce a class of Sobolev-type stochastic differential equations driven by G-Brownian motion (G-SSDEs, in short). We prove the existence and uniqueness of the mild solution for G-SSDEs. By means of two integral inequalities, the attracting and quasi-invariant sets of the equations are obtained. As a byproduct, the exponentially stability of the solution in mean-square sense is derived. An example is given to illustrate the obtained theoretical results.
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影响因子：
--
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通讯作者：
Quanxin Zhu;Xuetao Yang